[闲聊我对van k tharp的马丁格尔论述之补充

楼主: bluejade123 (蓝玉)   2014-01-07 23:46:44
我对van k tharp的马丁格尔之修正

http://ppt.cc/cCzg
刚刚有人po了一张图片,是关于van k tharp对马丁格尔的描述
这是van k tharp对马丁格尔的论述,因为这不是网页,而是图片档,我很懒得再写一遍
英文了,我直接帮你们翻译成中文:
5000块,在我连输12次之前,相信我,这个机率并不是非常好,因为你沿着马丁格尔去操
根本没用
下1次,2块钱
下2次,4块钱
下3次,8块钱
下4次,16块钱
下5次,32块钱
下6次,64块钱
下7次,128块钱
下8次,256块钱
下9次,512块钱
下10次,1024块钱
下11次,2048块钱
下12次,4096块钱
就像马丁格尔在赌场里非常危险一样,他在任何一种投资市场也是很危险的,尽管如此,
很多人还是很推荐马丁格尔去操作市场,举例来说,larry williams在他的“期货市场的
操作指南”中就数次推荐了马丁格尔的方法

英文原文我懒得重抄一遍了,你们有兴趣自己点进去看吧
我知道你们看到这边一定会说“哦,难怪蓝玉你对马丁格尔这么了解,原来你早就看过
van k tharp写的东西了”
我根本就没看过!!!!!!
我真的是差不多大一大二那时候,看到有人说他发明“刮刮乐必胜法”,我才研究了一下
马丁格尔而已,在研究之前,我根本不知道这叫马丁格尔,是fantasygod贴文的时候我才
知道原来这个东西叫“马丁格尔”而已

不过我说真的,我觉得“知道马丁格尔没用”不代表你期货很强,只是代表你数学很强而

讲真的,“数学强”就代表“期货强”了吗???
当然不是这样,因为我看陈信宏、自由人、行云流水、颜师父、comewish他们数学也是没
多强,数学强是数学强、期货强是期货强,彼此根本没任何关系
不过呢!!!
知道“马丁格尔”没用,这也不需要数学多强,因为高中数学第4册第3章“机率与统计”
就教过了
可是认真说起来,“知道马丁格尔没用”只是代表你“高中数学强”而已,高中数学强
=\=数学强,毕竟高中数学很简单
所以说“知道马丁格尔没用”根本就没有什么好炫耀的地方
我知道你们看到这边就会说了“那你在炫耀什么”
拜托!!! 我只不过说“这没什么好炫耀的”这也算炫耀哦!!!

不过我觉得van k tharp写得有点不好
怎么说呢,因为他说“5000块,在我连输12次之前”,英文原文就是这样“5000,
before i hit a streak of 12 straight losses”
说真的,这一句是有点难翻译,不过他这样讲好像会让你误以为“你下到4096那次只要
5000块”
其实根本不是这样,因为:
下1次,2块钱
下2次,4块钱
下3次,8块钱
下4次,16块钱
下5次,32块钱
下6次,64块钱
下7次,128块钱
下8次,256块钱
下9次,512块钱
下10次,1024块钱
下11次,2048块钱
下12次,4096块钱
你下到4096那次,一共需要2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190

我可以再顺便教你们一个高中数学2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190要怎么

因为这是一个等比级数,所以就要代等比级数的公式:“首项x(公比的n次方-1)/公比-1”
数学式就是这样“a1 x (r*n -1)/r-1”
至于“为什么这个公式是这样呢???”这个证明就比较复杂了~ 我写在日历纸上
http://imgur.com/o5aMT5T
楼主: bluejade123 (蓝玉)   2014-01-08 00:06:00
我明天再来写“以期望值+泰勒展开”证明马丁格尔无用
作者: flowerfa (flowerfa)   2014-01-08 00:32:00
每次看蓝玉文章嘴角都会上扬...
作者: SReader (Nathan)   2014-01-08 01:32:00
这篇推一个
作者: krishuang (五柳先生)   2014-01-08 02:37:00
还有一个范特西格尔
作者: mixzero (混0)   2014-01-08 02:41:00
推网络正妹蓝玉
作者: ssdog (ssdog)   2014-01-08 07:00:00
等比级数这个可以不用秀好吗?要秀就秀傅立叶转换
作者: TTDEarl (努力~~~!!!!)   2014-01-08 07:04:00
我还以为楼上会说要秀就秀赚钱的对帐单
楼主: bluejade123 (蓝玉)   2014-01-08 07:23:00
等比级数的推导高中就教过,但你凭良心讲你还记得吗??我推的时候我还想一下耶~ 而且高中不考证明题,所以记得的人应该不多~
作者: Marty (DNA探针)   2014-01-08 08:50:00
原来现在高中已经不考证明题了啊 太惊讶了...这个证明在高一第一次段考 是送分用的证明题...
作者: Genki626 (元气626)   2014-01-08 08:55:00
我觉得 ID:sbluo 很像灌水帐号 不然就是蓝玉的朋友......http://0rz.tw/knu3R 不解释 楼下柯南BGM帮支援 多谢
作者: rebirth2009 (rebirth)   2014-01-08 08:58:00
要秀就秀被色情网站盗用的照片
作者: Genki626 (元气626)   2014-01-08 09:01:00
大家想看的应该是破解方式 不是等比级数 Taylor series吧蓝玉你可以不用大费周章布这个局啦XDDD
作者: sbluo (pretty tight)   2014-01-08 10:27:00
我只是路人甲,与蓝玉素不相识。这是个EXCEL档 证明与期望值无关 http://ppt.cc/xmWB 自己玩Van K Tharp 的书就这张撷图的这本最好,敢指名道姓的批判各家说法,解说也最详尽,之后出的书都了无新意。
作者: sjgau (sjgau)   2014-01-08 10:43:00
我的初中数学老师,在民国56年的时候教我们,这个方法是稳赢的。当时的我,也傻傻的相信,还好没有机会照着做后来,我写程式去模拟三颗骰子的押宝游戏。结论是,稳输的
作者: Genki626 (元气626)   2014-01-08 10:51:00
Ok, I apologize. 是我误会sbluo大 抱歉...... :-S
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 10:56:00
打牌不是这样打的 XD一个马丁格尔只是一个开端....后面有多少思考可以做只有照原形每次都"翻倍"才能够被称作马丁格尔吗?正确的作法是 设定界线+依据变动的期望值去对应增加
作者: Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)   2014-01-08 11:06:00
所以我说蓝玉真该了解人家在交易上是怎么用
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 11:07:00
博奕论很多东西都只是开端....要用在交易上还需要再针对市场或策略特性去修改....你是属于八二法则哪一边的.....就是这样分出来的...只看表面就停止思考了, 只能说很可惜啦....
作者: fihalon   2014-01-08 11:13:00
阳春版的马丁格尔需要再修正才能应用到交易ex.正确周期的波动函数 + Marting/antiMarting, etc.交易比赌场里多了波动函数可以利用
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 11:29:00
难道没有人实验过一些"滤镜"吗? 例如 "错N次再进场""DD%之后再进场"你的策略A加上这些滤镜就会变成策略B策略B就算是马丁格尔式的变形加码策略
作者: fihalon   2014-01-08 11:45:00
老图重贴 http://i.imgur.com/Uqlzpcx.pngDD到一个临界点加码可以改善绩效 加上复利效果会差很大前提是要很有把握确定策略可以均值回归 否则就是破产
作者: ntu6655   2014-01-08 12:21:00
破产也还好啦 只有很多个商品都倍翻也是美事一桩好像有本书 就是模拟错多次后 在开始实单
作者: ciccio (三叶虫要)   2014-01-08 12:56:00
可惜现实生活 假如有老板 看你绩效差就叫你缩部位或是停单然后MDD还没到就被火掉了 XDDDD
作者: devirusin (达尔的邻居)   2014-01-08 12:58:00
所以公开基金没在这样搞的..震荡太大 谁受的了..
作者: ciccio (三叶虫要)   2014-01-08 13:02:00
操别人的钱 跟 操自己的钱 其实是一样的假如你可以稳健的赚钱 为什么要让PL很大震荡??赚钱的方法其实有很多 但有些方法你会觉得 有必要吗?
作者: fihalon   2014-01-08 13:37:00
最后帐户会差几个零 小弟偶比较贪 所以有必要 拍谢啦 lol
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 13:59:00
同样的原理,在单一商品单一策略上去应用那是风险十足,在多策略或是基金上去做又变成风险平衡(回复平衡)看你怎么去规划......赚钱的方法很多,有些东西在不同的地方就有不同的思考,但不要换了个名字就不认识他了....
作者: fihalon   2014-01-08 14:11:00
震荡大的问题很好解决 答案就是分散到多市场这种加码模式把它套到黄金、汽油、橡胶期它指数or其他指数加码那些表现较差的市场减码表现太好的市场可改善整体损益多商品测一下有些事情就更加确定了
作者: BaFatal (巴灰透)   2014-01-08 15:13:00
我自己是比较参考yuting大的做法 MDD拉回到一定的比例
作者: lkjsdf (lkjsdf)   2014-01-08 15:13:00
可能要注意overfitting还有样本数不足的问题
作者: lili66 (banana)   2014-01-08 16:46:00
其实5000 只能下到11次= =''估算要用累计
作者: sbluo (pretty tight)   2014-01-08 18:11:00
各位说的像 Van K Tharp 的 Model 23(Larry Williams的方法)Van K Tharp 的评论 http://ppt.cc/WUMl http://ppt.cc/whs3尽信书不如无书 大家还是独立思考 仔细检验这适不适用于交易第二页再贴一次 方便 MoPPT 阅读 http://ppt.cc/whs3

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