※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之铭言：
: 沪深300近月合约,回测期间和第七届期货实盘大赛完全相同
: 用最有利于你的条件去测试, "假设开盘价都做得到,交易都没有成本"
: a 帐号 : 净利 27240 最大策略亏损 -138600 交易次数 35
: b 帐号 : 净利-27240 最大策略亏损 -188400 交易次数 35
: c 帐号 : 净利-55920 最大策略亏损 -180060 交易次数 27
: d 帐号 : 净利 55920 最大策略亏损 -209040 交易次数 27
: e 帐号 : 净利-41400 最大策略亏损 -177360 交易次数 20
: f 帐号 : 净利 41400 最大策略亏损 -182880 交易次数 20
: g 帐号 : 净利-87600 最大策略亏损 -242400 交易次数 18
: h 帐号 : 净利 87600 最大策略亏损 -182880 交易次数 18
: i 帐号 : 净利-56220 最大策略亏损 -175200 交易次数 13
: j 帐号 : 净利 56220 最大策略亏损 -167280 交易次数 13
: 最后额外奉送 k 帐号和 l 帐号, 以 5分K操作同样的两个策略
: k 帐号 : 净利 72840 最大策略亏损 -174240 交易次数 889
: l 帐号 : 净利-72840 最大策略亏损 -117060 交易次数 889
: 帐户内必须具备不被 Margin call 的基本运作资金,
: 为方便起见用未卜先知的 MDD + 10万人民币概算
: 所有帐号加上奉送的两个, 当中报酬率最高的也只有 h 帐号的 30.9%
: 这还是以尽量最有利于蓝玉你的条件去计算.
: 光以报酬率去排名显然未够班...
: 也没有蓝玉你宣称的获利破100%
我也不管什么包牌理论，我用业界的标准来跟大家讲这些数据结果，
拿来当征选会有什么下场。
基本上我发现超多数人都很不削 MDD 这个数值，轻视这个数据，
这对一个交易人来说是一个很不思议的一个现象，
类似于会开车比较重要，交通规则不重要。
现在恰好有数据，来跟大家解释 MDD 在干嘛用的。
原则上以上所有的程式，会全部被丢到垃圾桶，一支也不能用，
那个什么最佳获利可以有 30% 全是假议题，不过确确实实
我敢保证版上一堆写程式交易的，真的会拿这个获利 30% 来真实上线，
然后还一直坚定信念：我一定要相信程式回测结果，只是暂时成绩不理想而已，
长期下来我一定会获利 30%(希望这个不会恰好就是在看这篇文章的你)
这个 MDD 要干嘛? 这个指你恰好在这个时间点进场，可以达到获利 30%..
要是刚好你信任你的 EA了，决定要拿来上战场，结果很不幸是在市场 MDD
开始要滑落的位置开始使用，悲剧就产生了，MDD 远远超过入金金额 10万
(还没包含手续费)，等于你真的用这只程式，都破产了还有后面的成绩吗??
所以你任意切换起始点，h帐号依然有进帐8万的亮眼成绩吗?
另外我有提过 获利/MDD 的讯息，当时大家也看不懂这要干嘛，以上的解释
在重新看个公式，可能会有人看懂了，就当成作业吧，不解释了。
以上 a~l帐户的结论，全都要丢到垃圾桶，这些完全不符合业界使用标准，
很明显 获利/MDD 全部都 < 1，根本都是没用的系统，你恰好拿到冠军，
也不会有人拿来用。