最近接触到一些外汇自动交易程式
比较有名的像 外汇X年军 红XX财务工程学院
发现很一致的他们都有使用马丁格尔策略
简介:
在一个压大或压小的赌盘里，一直不断的只压某一单边(如压大或压小)，每输钱一次，就
把输钱的数目乘上两倍，一直到你的压盘赢一次，就可以将前面所亏损的金额全部赢回来
并多赢第一次所压的金额。
我想问的是
我至少看过上百本有关交易的书籍
技术分析,基本分析,交易心理各方面都有
大部分都是大家很推的经典
比如说:李佛摩, Stanley Kroll, 金融怪杰等等
这个逆势凹单交易策略在这些书中我从来没看过有人在用(不然就是我看漏了或看不懂?)
想讨论一下马丁格尔策略真的有人可以赚到大钱吗?
还是有便当吃吃就不错了XD
这些自动交易程式选择此策略原因是什么?
的确市场大部分时间都是盘整格局
胜率很高是没错 据他网站所写是可以到75%以上(胜率很高新手看起来就超爽?)
然后再搭配一些其他方法(比如PZ) 以避免一次被大量亏损扫出去
想问问有高手是以这类策略活很久然后迈向荣耀的吗?
作者:
flied (libertines)
2014-01-05 08:28:00他这个你上网搜寻就有在现实使用上的问题了
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-05 08:56:00用小资金是可以拼一下啦 反正放长期最后结果一定是爆
作者:
jkdgolden (兼职B-Boy．小鎗)
2014-01-05 10:06:00这不就是赌black jack的策略吗？XD
有......但不是你看到的那个简易版不过大多数似懂非懂的人会拿这个简易版来跟你说千万不要这么搞....
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 11:19:00千万不要这么搞....(我并非似懂非懂)
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-05 11:33:00搞 VS 不搞 !!!今晚你要选哪一道
搞不搞是看你有没有把一件事情的原理想清楚,知道怎么修改,怎么应用
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-05 11:53:00我自己用出来就好 卫生又安全 ^_<
E兄有时候会来酸PZ,结果自己又讲了型态学,奇怪,你们都没发现型态学=波动率的缩放=PZ吗?are2兄也是写文说PZ只是中性,不一定可以改善绩效结果又写一篇rebalance可以改善绩效.....难道你们都没发现rebalance=PZ=trade equity curve都是同一件事吗?马丁格尔就不用讲了....也是一样....说穿了就是风险值或波动率的缩放循环还是看不懂或不认同的....继续想吧.....当你们自己在讲"正期望值"系统的时候,都没发现,自己已经默认了回归循环的存在了吗....所以现在都比较少回应了...每次都被酸,结果酸人的人讲的又还不是一样的东西...只是他们自己没想清楚为什么一样
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-05 12:12:00护理学先趋 又发明圆饼图 想不到又会赌博 真是太有才了
太阳底下没有新鲜事,很多东西表面上看起来不是同一件事但其实原理都完全相同,看你知不知道怎么修正应用最后...最重要的...有没有效...洒大数法则出去就知道了你只要在一个商品够久,迟早都会遇到out of sample的情况....也许是动能暂时失灵,也许是产业结构性改变也许只是你运气不好...这就是那些说不能这样搞的人的担忧..... 所以请洒大数法则下去...请作多商品...交易这条路就是不断地进化与修正...有人告诉你不能这样搞....这部份你就先停止思考了.....这样最省事....但如果愿意思考的人,仔细去想一想为什么我会说上面那些事情完全都是同一件事情...并且进一步去思考怎么修正到能够使用....会对你帮助很大的.....
同意yuting0103 大数法则..多商品才是王道.很多问题都可解掉..MDD会降低很多..获利也会更稳定.
作者:
Orilla 2014-01-05 13:28:00完全同意凌波大，我体会出这道理，还是拜凌波大推荐的书所有指标和型态说，回到头来的根本都是一样的
作者: fihalon 2014-01-05 14:42:00
martingale/antimartingale 组合一下应该是可以发现东西甚至是一些变型 D'Alembert system/ Paroli system
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 18:15:00黑人白人黄种人 女人男人也一样都是人 广义来说都是一样的
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:10:00一种能获利的形态,里面是存在着波动率的缩放,但是那不代表用那不代表光用"波动率缩放"就能取代形态辨认交易法.波动率的变动只是一个动态系统的其中一个特征,但它绝不能用来无限上纲到和每个比它复杂很多的东西划上等号.如同阿炮说的,女人男人都是人,所以女人=男人?"Trade equity curve"更是天大的笑话.这种东西能用,林北吃屎
哈哈...Equity Curve不过就是K棒经过一层函数的映射关系你会trade K棒,却不会trade equity curve.....呵呵...今天有一个system叫做抱着不放,那你就会发现EC跟K棒长得一样...结果你说换成EC你就无法trade了....XD
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:41:00你已经回答你自己了.EC是成交价的函数关系,也就是说,这个函数
你又说你的系统超强,PF超高...DD很小...连错次数也少..
那当你的系统来到历史DD...你下一把有什么好不敢加注的
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:42:00就会变厉害? 这不荒谬?
对阿....但是你已经认定你的系统是正期望值系统而非随鸡系统....
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:43:00当吾人说一个系统的绩效够好,那是基于回测或是过去的实战,未来永远可能翻盘!这就是为什么就算现在系统很好,也不能用过去连输很多次,这一次就要开始压大这种烂观念去交易此外,我从来都没有在推广自己的系统.我的系统一直还是个黑盒是你一直在推广PZ,Trade Equity Curve这些观念.我是针对这些东西背后的问题,提出我的质疑.PZ是OK的,虽然它不是王道但是"Trade Equity Curve"就真的很荒谬!不管大家性我还是性你我就是要讲出来!来人呀~ Cybermohrg可以帮个忙吗? 把你稍早帮蓝玉回测的均线系统,修改成Trade Equity Curve,如果绩效可以"长期"显著变好.
都有系统概念了...竟然会想不通为什么系统可以再做第二层的处理XD 真难理解
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:52:00那林北公开道歉+以后闭嘴我不是想不通好吗?我就是想的太通,才跳出来跟你战!这些东西我在你还没进市场前就玩透了
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 19:54:00Trade Equity Curve这个想法存在很久了,根本没人鸟没人鸟不是因为不懂它,是因为它没用!
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 20:04:00Trade Equity Curve 对回测是满有用的
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 20:18:00我简单recap,YT的意思讲白了就是,你如果掷铜板一下子连续出现10次反面,那第11次出现正面的机率就远大于0.5.
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-01-05 20:19:00
trade equity curve 对回测是蛮有用的 +1
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 20:21:00请问这个想法是不是很荒谬?还是我又误解他惹?
你根本就停留在随机的概念.....跟我喇那么多XD性我的别忘了同时洒大数法则下去验证阿...当你的策略能同时穿透多市场多商品, 应该就稍微能更理解正期望值与回归循环的意义了....
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 20:25:00市场本来就是一个随机(Stochastic)过程(随机不等于Random)
E兄的顾虑是对的....所以我前面就讲了,这种状况叫做outof sample , 当你对于你的策略不够了解或测试的不够完备....trade equity curve本来就不能乱用...包括单一市场多策略,当你不断地在同一个商品里找寻低相关性策略的动作,也是一种trade equity curve的行为, 一旦将来这个单一商品发生out of sample或是黑天鹅这群策略是同时被影响的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 20:50:00你不懂我的明白
所以请搞清楚我说的前提....我的前提是这个策略已经经过多商品的验证,是真正具有正期望值与回归特性的
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 20:52:00OK!那恭喜你,这样你已找到圣杯,也不需要去麻烦EC了.请直接把把all-in,没钱就去借,因为总有一天胜利会"回归"我老实跟你讲,如果有一天你要开课,你教学员这些东西你真的要小心走路回家会不会被盖布袋
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-05 20:55:00除非你也直接教给学员你的这个"多穿透,正期望,必回归"的策略!
真错乱...不相信系统的存在, 又开口闭口在讲系统XD关于trade equity curve可行的证据,请参考google关于rebalance相关的论述, are2也有写专文介绍跟实验, 一样的东西....业界的使用明明就很广泛XD 怎么会没人用XD
ethz根本完全看不懂yuting的意思yt的意思是说，如果是完全独立事件，例如每次刮刮刮乐那有可能连续12次刮不中，因为每次是独立的可是如果是指数，不可能连续12天都跌，这机率低非常多因为指数就是涨久必跌、跌久必涨，就算要一直涨也会小回档一下应该只有我一个人看懂yt的意思吧???
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-06 00:11:00蓝玉你真的要少点众人皆醉的态度你说的在前面PZ都讨论到翻掉了
作者:
are2 (R2)
2014-01-06 01:16:00我愈来愈看不懂了@@这东西对期望值没任何差别啦
作者:
sesee (小七)
2014-01-06 01:25:00trade EC可行啊，怎么个trade法罢了
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-06 08:34:00我想点一首 白安的"我只想在乎我在乎的" 送给大家
to are2: 期望值是浮动的...每次讯号并非独立事件一般人都把平均期望当成每次讯号的期望值却没去算失败讯号之后的讯号期望值有没有变化你的文里rebalance的动作就是trade equity curve把绩效超前的策略赚到的钱移到绩效落后的策略所以那个实验的结果你会发现绩效改善了如果期望值不会变动....你是观察不到绩效改善的现象的
作者:
jamesLD (24hr open)
2014-01-06 11:36:00楼上专业推虽然我不懂程式交易 不过听专家讲的好像很有道理
作者:
lkjsdf (lkjsdf)
2014-01-06 16:35:00一个在说这个世界是丢铜板,另一个在说这个世界是春夏秋冬
作者:
resulp (...)
2014-01-06 17:05:00楼上的~~~真是专业XDXD
作者:
sesee (小七)
2014-01-06 17:22:00春夏秋冬~~几肛跪几肛~~~
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-06 18:45:00对哩ㄟ思念～ 为何离袂开阮ㄟ梦～
好吧...我要继续潜水了...周末刚完成15个商品的串接,一时无聊才上来废话....
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-07 00:50:00我觉得蓝玉才是最该买法意基金的人 为什么呢？ 分析如下:积效为正：赚取资本利得积效为负：无资本利得 但蓝玉可靠出书踢爆法意 赚取版税故为Risk-Free无风险套利组合无误...(O)蓝玉 不用谢我 学长本来就该照顾学弟 祝你早日放下仇恨然后不要再发重复的内容了 阿弥陀佛 给你五倍祝福 A面
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-01-07 09:01:00绩效 正: 玉神身败名裂绩效 负: 玉神被剃头破产元气大好坏阿 A面
我相信trading EC在系统符合一些前提下是有效的但同时我也觉得这招不要随便推广比较好...万一有人一知半解+一时冲动 拿捏不好 一下就爆了还不如他稳稳做 不要乱想这些信肉眼辨识型态+划线却不信型态的数据化结果是满奇怪的
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-01-07 13:36:00trade EC很正常吧 大家不是都在trade buy&hold的EC?
感觉凌波大只是在原本的赚钱策略下加上马丁格尔,后面的讨论都离题了
作者:
are2 (R2)
2014-01-10 00:57:00那请问 你抓到下一笔该怎么下了吗rebalance就是不管你过去绩效怎样 把权重固定下来而已结果被扯到那么歪 我真的看不懂
作者:
ciccio (三叶虫要)
2014-01-10 12:05:00学术上的东西 千万不要跟R2战阿 他很威的 XDD
作者:
Genki626 (元气626)
2014-01-10 12:17:00推are2大 拜读过他的文章 厉害......
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-10 13:26:00are2不只懂很多学术上的东东,还很会修杆...
讲到这样你们都还没办法举一反三XD恢复权重只是最基础的想法, 但他实际上会获得一些好处如R2的实验结果那样自己不会延伸思考就说人家误解XD恢复权重的行为, 恰恰好就是把超乎表现的策略赚来的钱移转到获利落后的策略上....这不是trade EC是啥XD不然干嘛rebalance.....就是因为相信策略间的相关性会回归阿XD都是同样的原理换个名字你们就都不认得了XD那个型态学最好笑XD一直停留在表象,却不去思考他的本质不然请are2解释一下,为什么他要撰文说rebalance可以提升绩效.....很多东西原理都马相同..在单一商品上,他看起来很"冒险"在多商品或多策略, 他拿A策略超额赚到的去B"冒这个险"同样一件事,在单一商品上应用你觉得很有风险,在多策略上应用却威力十足.....风险不是来自于马丁格尔,不是来自于trade EC, 风险是来自于似懂非懂干....我真的太幼稚了....我真的要潜水了....XD
真理是越战越明,酸来酸去只是PTT基本款!不用看太重...
作者:
sesee (小七)
2014-01-10 16:35:00rebalance不见得会导致martingale的结果...
作者:
ciccio (三叶虫要)
2014-01-10 17:32:00假如你真的可以算出下次交易的胜率多少 那你不就可以在90%胜率杠杆500倍 10%胜率不下? 问题是现实生活中我们对期望值跟机率的东西都不太能完全把握我们觉得的机率 胜率 MDD 期望值其实大多都只是事后看才知当下这秒看下一秒 我知道的话 我今天就不会在这喇迪赛了 XD也由于我的出发点是如此 我会比较支持"赚钱的时候才加码"这种理论 而不是相信"赔钱赔久了加倍部位可以胚回来"不过我讲的好像离题了?? XDDD
我觉得yuting你还是别来了，毕竟“板规是死的，板主是活的”这条板规太容易违反了，根本就是“板主说你违反你就违反了”，说不定哪天被禁言你都不知道
我坦白跟你讲们吧，你们都违反板规了因为你们一直讲一样的事在跳针小心被禁言
三叶大...其实我们大家要针对的事情并不相同有兴趣的话来32F坐坐我讲给你听....就不在这边废话了..
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-11 09:48:00好高喔...我才在7F而以...应该是很会赚!单纯对交易本质的讨论,我才不会也不可能禁任何人的言
我只是希望他们不要再无穷循环了毕竟“板规是死的，板主是活的，有意见只能跟小组长讲
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2014-01-12 08:15:00楼上你够了好吗?
作者:
are2 (R2)
2014-01-14 01:22:00我强调过两个必要条件了 1.相关系数要低 2."期望值要是正的"缺一不可 不然是没效果连正期望值的策略都没有的话 就不用出来混了 找啥循环都一样