既然两位版主都推文表示这篇文章不会再有蒸发疑虑了,
我就来花时间慢慢回应蓝玉你的论点...
※ 引述《bluejade123 (蓝玉)》之铭言:
: 2013/1/4,我亲自示范法意言程序如何包牌年夺五冠
: 由于我文章被删掉了,我只好亲自打一遍cybermohrg的说法
: cybermohrg说“法意顶多同时开十个帐号,不可能同时开100个”
: ↑我讲真的,这真的是蠢到了极点
: cybermohrg大概是认为“同时开10个帐号就没办法包牌了吧”
我说 法意顶多同时开十个帐号,不可能同时开 100 个
100 这个数字是蓝玉你提出来的,
我提出来只是要点出,计入参赛帐户"成本"考量
100 个帐户去包牌的猜想十分不实际
: 我亲自示范一次“只开10个帐号如何包牌年夺5冠”
: a帐号,站上5日线就作多、跌破5日线就放空
: b帐号,跌破5日线就作多、站上5日线就放空,简单的来说b帐号就是跟a帐号完全相反,
: 再来就是c帐号,站上10日线就作多、跌破10日线就放空
: d帐号,跟c帐号相反
: e帐号,站上15日线就作多、跌破15日线就放空
: f帐号,跟e帐号相反
: g帐号,站上20日线就作多、跌破20日线就放空
: h帐号,跟g帐号相反
: i帐号,站上25日线就作多、跌破25日线就放空
: j帐号,跟i帐号相反
: 你不相信你可以开你的模拟程式去模拟,交易期间限3个月,就算你开半年也行,配合适
: 当的口数不要被断头,10个帐号里面一定有一个可以暴赚
: 你不信你现在就可以开开看,交易期间限3~6个月,10个帐号里面一定会有一个赚超过
: 100%
: 我就跟你讲“abcdefghij十帐号”一定有一个可以在3~6个月之内暴赚超过100%
: 你不信你可以开你的程式模拟看看
我想蓝玉你在打这篇文章的时候一定没有想过会有人真的写策略去试吧 =3=
沪深300近月合约,回测期间和第七届期货实盘大赛完全相同
用最有利于你的条件去测试, "假设开盘价都做得到,交易都没有成本"
a 帐号 : 净利 27240 最大策略亏损 -138600 交易次数 35
b 帐号 : 净利-27240 最大策略亏损 -188400 交易次数 35
c 帐号 : 净利-55920 最大策略亏损 -180060 交易次数 27
d 帐号 : 净利 55920 最大策略亏损 -209040 交易次数 27
e 帐号 : 净利-41400 最大策略亏损 -177360 交易次数 20
f 帐号 : 净利 41400 最大策略亏损 -182880 交易次数 20
g 帐号 : 净利-87600 最大策略亏损 -242400 交易次数 18
h 帐号 : 净利 87600 最大策略亏损 -182880 交易次数 18
i 帐号 : 净利-56220 最大策略亏损 -175200 交易次数 13
j 帐号 : 净利 56220 最大策略亏损 -167280 交易次数 13
最后额外奉送 k 帐号和 l 帐号, 以 5分K操作同样的两个策略
k 帐号 : 净利 72840 最大策略亏损 -174240 交易次数 889
l 帐号 : 净利-72840 最大策略亏损 -117060 交易次数 889
帐户内必须具备不被 Margin call 的基本运作资金,
为方便起见用未卜先知的 MDD + 10万人民币概算
所有帐号加上奉送的两个, 当中报酬率最高的也只有 h 帐号的 30.9%
这还是以尽量最有利于蓝玉你的条件去计算.
光以报酬率去排名显然未够班...
也没有蓝玉你宣称的获利破100%
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我先尽量尝试不要从行情分布的角度去驳斥你的少帐号包牌论,
免得太偏向学术你会听不懂又说我在废话
先从实盘大赛比赛规则和法意比赛的绩效来解释..
大陆一般有规模的实盘交易大赛会根据
1.净利润
2.基金回撤率
3.报酬率
三个角度来评分, 再依据三方面加权后给予排名
观察蓝玉你前面给的策略逻辑回测出的绩效
明显在净利润和报酬率方面都无法和该比赛前十名的选手竞争
更别提那些策略的回撤率了
80% 的回撤率足以让任何有理智的基金通路在due diligence的时候却步
这样的策略就想要拿名次,太困难了..
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再回头看看法意这次夺冠帐号的交易纪录 :
净利润 : 185617.97
回彻率 : 3.35
累计净值 : 5.25396
手续费用 : 304102.03
交易盈亏比 : 814140 : -324420
交易胜率 : 6344 : 1902 (手)
手续费用付得比净利还多, 交易次数和频率显然也不是用 日均线 进场
如果这样的策略是法意包牌系列帐号中最后胜出的一个
请猜想其他帐号要喷多少钱出去?
如果还想就策略逻辑、行情分布再战少数帐号包牌策略可行性的话
我们可以继续讨论