我对法意跟蓝玉的爱恨情仇没啥兴趣
但法意能在大陆实盘比赛拿冠军再进到"real business"真的很有一手
cyber应该也是这样想
这件事可以拆成两个层面
一是交易策略的算法
二是进到real business的过程及方法
蓝玉一直在靠法意是靠偷鸡的方式(或说survivor bias)弄出一支鸡效不错的程式
但这对real business的人来说根本不是重点
程式比赛冠军、IVY海归学历、在KCG当过VP啥的
这些都只是marketing
要搞公募鸡精最重要的是牌照、通路、行销
牌照决定你能不能卖
通路决定你能卖多少
行销决定你能卖多大
法意是靠谁牵头进永安期货?
或是永安看上冠军程式的噱头 主动帮法意发一支鸡精
怎么negotiate出一支基金?
法意的主导权到什么地步? 是全权prop管理? 还是顾问? 还是只是被噱头行销?
这些才是作real business的人care的
※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之铭言：
: 再回头看看法意这次夺冠帐号的交易纪录 :
: 净利润 : 185617.97
: 回彻率 : 3.35
: 累计净值 : 5.25396
: 手续费用 : 304102.03
: 交易盈亏比 : 814140 : -324420
: 交易胜率 : 6344 : 1902 (手)
: 手续费用付得比净利还多, 交易次数和频率显然也不是用 日均线 进场
: 如果这样的策略是法意包牌系列帐号中最后胜出的一个
: 请猜想其他帐号要喷多少钱出去?
: 如果还想就策略逻辑、行情分布再战少数帐号包牌策略可行性的话
: 我们可以继续讨论
这个backtest performance的资讯还不够多
但是看得出来大概手法就是日内当冲/scalper吧
三个月的期间(大概60个交易日)交易八千多手
大概一个交易日交易150手
平均一手净利润约200多元
以沪深300期货一点300来看
平均一手赚不到一点
搞不好算法是entry随便
然后 exit price = 2 -+ entry limit
再设个远一点的stoploss
基本雏型应该不脱这样