※ 起本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：是
哪一学年度修课：110-2
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
陈圣贤
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
财金系大二下必修
δ 课程大概内容
第1周 2/17 课程介绍
第2周 2/24 风险规避与风险性资产的资本分配
第3周 3/03 最适风险性投资组合
第4周 3/10 指数模型
第5周 3/17 资本资产定价模型
第6周 3/24 资本资产定价模型
第7周 3/31 套利定价理论与多因子模
第8周 4/07 期中考
第9周 4/14 效率市场假说
第10周 4/21 债券价格与殖利率
第11周 4/28 债券投资组合管理
第12周 5/05 权益评价模型
第13周 5/12 权益评价模型
第14周 5/19 投资组合绩效评估
第15周 5/26 投资组合绩效评估
第16周 6/02 期末考
（取自课程NTU COOL）
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★
甜度：★★★★
扎实度：★★★★
凉度：★★★★
老师友善程度：★★★★★
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
1. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, and William N. Goetzman
n, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Ninth Edition, John Wiley
& Sons, New York, NY, 2014.
2. Bradford D. Jordan, Thomas W. Miller, Jr., and Steven D. Dolvin, Fundamenta
ls of Investments: Valuation and Management, Ninth Edition, McGraw-Hill Educat
ion, New York, NY, 2020.
（取自课程NTU COOL）
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
现场授课，搭配老师的简报进行教学，偶尔会在白板上解释内容，简报内容与课本几乎无
异，但会是用老师一上课逻辑进行编排，单看简报也能理解课程内容，但是搭配老师上课
内容可以再更延伸。
每次上课几乎上好上满，几乎完全没有多余废话或是闲谈，另外老师的声线可能比较...
沧桑一些，所以有时上久了会让人产生一点睡意...上课容易注意力不集中或是恍神的可
能要注意。
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
期中考 40%
期末考 60%
ρ 考题型式、作业方式
没有作业，现场期中期末（这学期末因疫情线上考）
考试为手写，都是计算题，期末可能因为要增加一点难度所以有解释类型的题目，但是老
师在学期初有说过考试基本是都是以计算题为主，所以可能未来没有远距的话就是以计算
题为出题方向。
会有一些题目与课本的习题几乎一样，因此考前写完范围内的课本习题会有帮助，计算不
会太复杂，一般计算机即可应付。
Ψ 总结
个人觉得老师上得非常好，会细心得清楚解释每个基础概念，当然难度上不能跟隔壁的陈
其美投资学一起比的，但我认为还是可以很扎实地学到投资学的基本概念，但对于想学到
超难的投资学或是很深入的推广的话可能就可以挑战另一班。
虽然上课内容几乎都是照着他的简报，所以其实如果真的不想上课单看简报也是可以学到
东西跟考好试，但是个人还是会建议可以去听老师讲课，可以比较扎实地了解整个脉络，
另外老师上课很认真，声音听起来有种很像在用尽全力地倾囊相授的沙哑感，刚开始上课
可能有点不太习惯但是久了就没什么问题了。
另外补充，个人是先修过陈业宁的财务管理才修投资学，个人相当不建议如此操作，投资
学先于财务管理还是有其原因的，之前先修业宁财管对于他默认我们懂的概念都雾煞煞，
花了很多时间才克服，然后这学期来上投资学才发现喔原来之前讲的都是在这边有些介绍
过啊，干我那个时候干嘛要先修财管...如果照顺序修对于业宁的财管应该可以有更深的
体悟，总之应该不少财金系大二上会先超前课纲修财管，所以提供一点这方面的建议，（
啊但如果是要修明贤的财管可能就不会有什么问题）
老师好像有一阵子没有在台大开课，所以对他课程评价好像都比较久远，而且好像都有提
到老师上课偏无聊，但个人觉得虽然的确不会有闲话或是比较轻松的上课气氛，但是抱持
著打好一些关于风险关于风险、市场的理论的心态来上的话还是可以有蛮多收获的，老师
是个很认真教学的教授，下课也会耐心回答同学问题，总之蛮推圣贤投资学，啊但是数理
大神们还是建议左转其美班吧这里你们会觉得过于简单