先生
看来你根本不懂什么叫效用函数(Utility Funtion)
效用函数就是偏好函数
指某一财货组合对于某一当事人之满足程度
如果这个人是消费者,其就变成消费效用函数
如果这个人是投资者,其就变成投资效用函数
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0
: : 1952年，Markowitz发表《投资组合选择》，揭开了金融数学的发展。半个世纪来，
: : 现代金融理论经历了由简单的定量分析到系统化，再到工程化的过程。这个过程中
: : ，效用函数成为研究金融理论的强有力工具。一些学者利用效用函数对
: : Markowitz的均值一方差组合模型进行改进，形成了一些很实用的模型，比如金
: : 融学中常用的无差异曲线。有的学者考虑到投资者对收益与风险的偏好，
: : 建立了基于投资者的指数型效用函数和幂函数等，本文将讨论效用函数
: : 的这两种形式，并利用它们分析效用函数在保险业中的应用。
如果这个人是厂商,它就变成生产效用函数
: : http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22089YUNTE58
: : 研究结果显示，各投标厂商的拟合效用函数依据得标厂商效用函数进行转换，所得到
: : 拟合后修正效用函数之最佳利润值，
不懂不要紧
不懂又要装懂那可就是自曝其短了
※ 引述《stock123 (现在买屋必out)》之铭言：
: 你写这么多
: 但我认为你观念是错的
: 首先
: 效用(Utility) 本来就是用在消费者
: 消费者行为理论也叫做效用理论
: 它研究消费者如何在各种商品和劳务之间分配他们的收入
: 以达到满足程度的最大化
: http://ppt.cc/kgTR
: 效用函数谈的是
: 表示消费者在消费中所获得的效用
: 与所消费的商品组合之间数量关系的函数
: 它被用以衡量消费者从消费既定的商品组合中所获得满足的程度
: http://ppt.cc/Go5P
: 请你不要 自己乱编名词 乱用解释 好吗
: ※ 引述《hifree (hifree)》之铭言：
: : 嘘 stock123:请好好看内容 好吗 OK? 05/17 22:35
: : → stock123:效用函数 谈的是消费 05/17 22:35
: : → stock123:白纸黑字 大家都看得懂吧 05/17 22:36
: : 原来你搞了半天还是不懂别人在说什么
: : 只能拼命跳针
: : 挑你想说话的说,其他看不懂就通通跳过
: : 货币只是计算效用产出的单位而已
: : 升贬并不影响实质产出效用
: : 以上的话用白话点说
: : 假设一栋房子对于某甲的效用产出用三年前的新台来估算约等于1000万元
: : 而三年后新台币因为通货膨胀贬值成只有三年的0.8
: : 那么这一栋房子对某甲的效用用现在的价值来算就是1250万元
: : 如果三年后新台币通缩变成三年前的1.2倍
: : 这时候该房子对于某甲的价值就等于833.33万元
: : 但不管是1000万元,1250万元,833.33万元所代表的意义都是相同的
: : 只是同一个房子在不同时间不同币值下的计算标准而已
: : 其实效用函数产出根本没有任何改变
: : =======================================
: : 至于效用(偏好)函数,谁告诉您只能用在消费者身上的
: : http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22089YUNTE582006%22.&searchmode=basic
: : 研究结果显示，各投标厂商的拟合效用函数依据得标厂商效用函数进行转换，所得到
: : 拟合后修正效用函数之最佳利润值，
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%9C%9F%E6%9C%9B%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%90%86%E8%AE%BA
: : 期望效用函数理论是20世纪50年代,冯·纽曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)
: : 在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下对理性人
: : (rational actor)选择进行分析的框架。
: : http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%95%88%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0
: : 1952年，Markowitz发表《投资组合选择》，揭开了金融数学的发展。半个世纪来，
: : 现代金融理论经历了由简单的定量分析到系统化，再到工程化的过程。这个过程中
: : ，效用函数成为研究金融理论的强有力工具。一些学者利用效用函数对
: : Markowitz的均值一方差组合模型进行改进，形成了一些很实用的模型，比如金
: : 融学中常用的无差异曲线。有的学者考虑到投资者对收益与风险的偏好，
: : 建立了基于投资者的指数型效用函数和幂函数等，本文将讨论效用函数
: : 的这两种形式，并利用它们分析效用函数在保险业中的应用。