小弟没事又来开一篇文章~
上次发的有很多推文在问
就篇回复一些问题，顺便补足一些知识
这次来谈谈什么是VIX
"S&P500指数未来30天的隐含波动率"
这啥鬼?这是聚亨网给的解释，想知道全文
去GOOGLE一下就有了，需要点选择权基础
<简单翻译>
VIX指数背后连接的是S&P500的选择权的"隐含波动率"
所谓"隐含波动率"呢，说简单一点就是选择权的<权利金>
拿卖权来说，就是你愿意花多少钱买个S&P500在30天内大跌
的合约，买跌5%的可能愿意花50元赌一下，买跌10%
的因为机会小可能只愿意出10元，而VIX爆涨就是
市场上有很多人非常看坏，看坏到愿意用很高价格买跌10%
的合约，所以2/6那场就是有很多人用高的价格买了卖权，
就会大幅的推高VIX。
但是，当市场看空气息没这么重，或是
选择权本身价格已经是贵的了，市场追价意愿就不会高
VIX指数涨幅就不大，毕竟不是天天都有人愿意花大钱买
S&P500短时间内跌10%15%的，
所以一但市场处于盘跌，市场不愿意大幅追价
你的富邦VIX会落于一个尴尬的状况，虽然VIX有涨
但涨幅太小被转仓吃掉，等到市场好转VIX下跌时，
你却吃下所有跌幅，加上转仓成本。
所以，你的富邦VIX的获利，只剩下当市场
出现短时间的暴跌的时候。
<回答推文>
有人问放空VIX的ETF怎么会在2/6那天被归零清算?
因为放空的ETF一直以来努力追随的是每天涨跌幅的%数
那天VIX一天涨100%以上，请问放空的ETF该怎么计算亏损?
那时市场上有2支放空VIX的ETF，XIV跟SVXY
XIV直接清算，SVXY暴跌暂停交易几天后算出残值
继续交易，但变更追随幅度，由原本100%追随改成50%，
所以下次爆100%涨幅时，他就不会死了!!但就不要遇到200%...
不过一般很难在一天内爆涨100%，更何况200%，
(应该不会有人问我分两天各跌50%不就有100%了，这种问题吧…
100X50%=50，50*50%=25 分开跌是不会归零的….)
有人说我就等他到"X"价格再来买
我觉得这种说法是用作股票的思维在买富邦VIX
觉得当价格低到一定程度时就是好价格
但他不是股票，他不是用他价格来判断他高低点
你应该说S&P500短时间涨太多，我觉得要崩盘了
所以我买富邦VIX...
太多买卖ETF的人倒果为因，拿着ETF的图在技术分析
你该回头去看他连结标的的走势
(因为还要考虑开盘收盘时间，外加有些还有汇兑问题)
买元石油要看原油走势，
买元大上证A50要看上证A50(不是看上证综合好吗...)
这次就大概讲这样...
再次声明，我不是说富邦VIX是什么邪魔歪道
而是大家的认知跟我看到的不一样...
我很害怕是我错了吗?还是...
依旧希望大家可以一起讨论
一个人研究没人可以分享讨论好寂寞...