无意间看到这个版，
因此想分享一下我个人在美国金融界从业数年来的一些经验和想法。
由于是介绍美国的情况，
文章中会夹杂着中英文，希望读者莫怪。这篇文章想分成几个部分，
第一个部分就由我自己的介绍开始。 我2005年自台湾大学经济系毕业后，就在当年
的九月到美国的Ohio State University就读经济博士学位，我的研究领域是Applied
Econometrics和Consumer Finance，论文的题目是关于美国信用卡市场的歧视现象。我在
2010年毕业时，正值金融危机最炙之时，因此当年的就业市场非常严峻。由于在念博士班
的后期发现自己对学术研究没有极高的热情，因此我当年毕业之时就以金融界为目标。虽
然当年经济情势不佳，但是很幸运的，我还是在摩根大通银行(JPMorgan Chase)找到工作
，职称是Credit Risk Analyst，工作内容是负责建构巴赛尔协定(BASEL II)和Economic
Capital的Probability of Default (PD) 和Loss Given Default (LGD)模型。我所在的组
是负责CHASE整个Home Lending的金融计量模型的建构，所谓Home Lending，包括了
Mortgage, Home Equity Lines of Credit和Home Equity Loan等等。
与其说我挑选了进入的领域，不如说是第一份工作决定了我的领域。我至目前为止专长的
领域始终是信用风险，尤其是房屋抵押贷款和其衍伸商品，的金融计量模型建构和审计
(audit and validation)。 我在JPMorgan Chase待了半年就离开了，我也因此
换了工作到KPMG。在KPMG，角色虽然转换到了咨询业，但是所从事的工作内容还是类似的
，只是更加广阔。在KPMG两年半的时间里，我花了整整一年的时间建构了联邦政府房屋抵
押贷款(Federal Housing Administration, FHA)的信用风险模型。这个经验对我专业能力
的成长是很有帮助的。在我之前，Ginnie Mae，也就是FHA贷款的房屋抵押债券(Mortgage
Backed Security, MBS)发行机构，没有任何复杂的量化模型。我一人独力建构了这个机
构第一代的违约模型，据我所知这个模型仍然在演进中。 除此之外，我也帮助不同的客户
建立了数个金融模型，包括巴赛尔协定的模型、信用卡红利模型等等。在KPMG的两年半中
，除了建立模型外，我还审计了超过一百个应用在不同目的和不同资产的金融模型。这个
经验使我得以在金融模型领域的眼界大开，也使我对于美国的金融计量模型领域有了既广
且深的认识。 在KPMG待了两年半过后，一家DC地区的咨询公司，IFE Group，主动找上我
，IFE是一家专门提供金融模型咨询服务的公司，这类有所专长的咨询公司通常称为
Boutique Consulting Firm，通常规模较小，但是领域更为专业，而其员工素质也更为精
英。IFE Group提供给我百分之三十以上薪水增幅，因此我就离开KPMG 到了IFE Group。
我目前在IFE Group已经待了一年半，刚来的时候职称为(Principal Consultant)经理。
在今年五月刚被晋升为业务部份(Business
Development)和模型审计部门(ModelValidation)的总监(Director)。我的主要责任有两
项，一是负责业务和项目的推展，包括交际、宣传和撰写计画书。二是领导模型审计的有
关项目。我在IFE的晋升速度颇快，已经在DC的金融模型领域造成小规模的讨论。究其原
因，主要还是我的业务能力。在这个领域的从业人员，大约七成以上是物理、财金、经济
或者统计的博士。几乎人人都有绝佳的计量能力。但是相对的，将专业知识面对不同受众
适当的表达出来的能力，则不是人人都有。我在今年初，因缘际会被我老板赋予撰写一
个小项目计画书的任务，我写的计画书有很强的宣传能力，我们也顺利拿到那个项目。在
接下来几个月间，我撰写的计划书让我们拿到了数百万美金的项目，我的老板也因此决定
将公司的业务部门交给我带领。 以上是我从毕业以来至今四年多的经历的总结，在下一部
份，我想要简短的介绍一下有关美国目前在金融模型领域的政府监管架构，包括Model
Development, Model Validation和Internal Audit的脚色。