有很多人Share经济方面的课程,
不过我知道的Quant的工作modeling跟implement比较重要,
比较多是衍生性金融商品的Modeling,
例如尽量学到看Black–Scholes model是像喝水一样, 还有机率模型套用到不同商品上
我以Quant该具备的技能认为如果重回学校念一次,
有哪些最"基本"的课程我会毫不犹豫的去修..
如果不是数学系之类的要修完其实蛮不简单的Orz..我有几门课也没修过..
该在哪个时候修可以做个微调, 不过这是我主观认为的顺序
大一: 微积分, 线性代数
大二: 高等微积分, 微分方程, 程式设计, 统计学
大三: 高等统计, 资料结构, 算法, 机率, 数值方法
大四: 回归分析, 时间序列, 随机过程,
如果行有余力 可以多修个偏微分方程, 实分析, 机率论(测度论),
这课程是增加自己对数学方面的深度....
我有跟在NY Goldman Strat部门的人聊过, 他们很常用PDE的东西做Modeling
这些人不少都是Physics毕业的人..当然有更多用其他机率统计模型做Modeling的
我相信这些课程学完, 研究所再去修其他课程绝对会事半功倍.
数学的东西要人帮忙带入门, 有时候不是自己念就可以解决的.
这些都可以帮助自己念其他金融方面的内容,
例如衍生性金融商品的书等..我在衍生性金融商品的概念都是自己念
John Hull的Options, Futures and Other Derivatives
http://ppt.cc/eJZ0 (电子书)