应版主之邀前来post一篇 希望大家能多来这个版逛逛
我没做过trader/也没做过analyst
大概只能简单讲讲需要的skill set 和 一些qunat devloper和quant
大家有兴趣的话参考参考就好
下面讲的都是New York的 其他国家我也不是很清楚
trader 我认识的不是很多, 大概只能说说我遇过的几个
1. 刚毕业生, 但有个MIT/Harvard/Stanford PhD, 会写程式
有去 Two Sigma 做 systematic trading stratigies
有去 citadel 做 high frequency trader stratetigies
strategy based asset => 每个strategy分到一些钱下去trader
2. 有工作经验, 很会programming的, world class programmer
credit suisse 的 systematic trading strategies/ liquidity beta trading
这个大约一人trade 50 million USD or more
3. fixed income trader, 交易corporate bonds/cds,EMG bonds/CDS, RMBS, CMBS, CLO
有harvard/MIT, 不用会programming, 但是有在goldman 或其他银行当过trader
这个大约一人trade 1 billion USD, 算是world class的
一年return 在10%以上, 一人之力大约可以帮investor赚100 million USD 以上
不太需要别人帮忙, 全靠trader 一人实力就可以
4. RMBS trder
有trade non-performing loan/reperforming loans, RMBS
大部分我遇到的都是trade non-agency loans
这个也是一人trade 1 billion USD, 也是world class
手下必须雇很多人
可能会顾developer, financial analyst, quant, transation manger
算是走大家努力帮公司找到机会 一起努力赚钱这种
一年大约也是帮公司赚个10% return, 大概也是要赚出100 million 才有机会
再来说
fixed income analyst => 帮trader打杂的人
我觉得只要会excel, VBA 还有知道一些fixed income知识就好
一般来说纽约有很多这种机会
也不用很强 最好英文是native speaker
主要是帮trader打杂
如果你不强又想去金融业上班 => 最佳入门选择
最后说quant/ quant dev/ software developer => 都是帮trdaer打杂的人
quant => 想出数学model的人
我觉得纽约这种机会越来越少, 没有PhD不太可能, 不太建议
我有朋友被裁掉过, 他是有找三个月找到很好的机会不过是在connecticut
所以后来也没去 就留在纽约做别的
quant dev => 这个机会很多 纽约到处都是
基本上就是写写程式去用别人写好的model算出交易员要的数字
大概就是会programming 会一点数学 有一点fixed income 知识就ok
software developer => 纽约机会多到爆
喜欢去有名的公司的人最简单的路径
想去morgran stanley或者其他IB, 这个收最多人 每天都在征人
想要去好的组不容易, 但只是要进去帮忙写back office程式的话机会比上面全部
trader + analyst + quant + quant dev 都还要征很多倍的人
难度来说 trader > quant >> analyst, quant dev, software dev