※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：是
代PO
哪一学年度修课：
110-2
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
谢志升
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
经研所选修
δ 课程大概内容
Numerical Optimization
Bootstrap
Simulation Based Method (EM, SML, SMM, Indirect Inference)
Bayesian Method (Gibbs, MCMC, M-H, SAR)
Dynamic Programming
期末Presentation
主要是讲述在估计非线性的计量模型的计算方法。
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
想实作除了OLS以外的计量模型：★★★★★
想做出一些有结果的数据分析吓人：★★★★★★★★★★
想练习看计量paper：★★★★★
想躺分：★★☆☆☆
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
老师自制讲义 + papers
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
投影片佐以板书。
老师上课很乐意解释到同学都懂了，尤其是这种很吃“把数学式翻译成算法”的模型，
都很愿意以画图等等方式解释到底。
另外期末presentation很吓人，修课的人一个比一个会报告。学期初看题目觉得很帅就选
了，结果就是爆炸难理解，花了我满多时间去消化他的。第一次读论文里的内容时，几乎
都看不懂，而经过一个学期，当时望之俨然的模型内容，突然就变得即之也温，颇有成就
感。
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
10% 参与度
60% 作业
30% 期末报告
ρ 考题型式、作业方式
一共三次作业，没有期中期末考，但有一个期末报告，可以选择书面或是presentation，
每个人30分钟左右。
Presentation需要从指定清单里选择一篇文献报，每一个主题都有大概10篇左右的经典文
献，且需要在开学前几周决定。
没有期中期末，这种内容考试其实也没啥意义。
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
计量基础：
没有学过高等统计学不建议修课，只学过简单的计量经济学我也不建议直接挑战，这门课
不是单纯的计量课程，是学习如何透过程式来达成一些如Maximum Likelihood 或是 MCMC
之类的方法。虽然完全没有基础来学也是有办法修课，但是作业有一些要自己从模型推导
log-likelihood，很可能会卡住。
程式基础：
适合程式基础中上的同学修。这门课没有限制语言，你可以用R, python, matlab, Julia
。只会stata可能没办法。
不会教程式语法，着重算法，只要写得出来且有办法报告参数，都会给不错的分数。
全签
Ψ 总结
我觉得可以算是偏硬的课。
虽然只有三次作业，但每一次作业都有两到三大题，绝大多数都是要复制一个文献上的估
计结果。要自己看得懂数学式并且“翻译”成算法会有点煎熬，建议可以多找几个同学
分享想法（我很庆幸这学期遇到的同学都能给我极大的帮助与建议）。印象最深刻是有一
份要用模拟方法估算航空市场里各航线的厂商数量，过程中还写了平行运算，否则一个个
跑不知道要模拟多久。
老师上课很乐意解释到同学都懂了，尤其是这种很吃“把数学式翻译成算法”的模型，
都很愿意以画图等等方式解释到底。
期末presentation 很吓人，修课的人一个比一个会报告。我学期初看题目觉得很帅就选
了，结果就是爆炸难理解，花了我满多时间去消化他的。第一次读论文里的内容时，几乎
都看不懂，而经过一个学期，当时望之俨然的模型内容，突然就变得即之也温，颇有成就
感。
推荐给想实作数据分析的经济系大三以上同学品尝