※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：
是
哪一学年度修课：
107-2
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
张森林
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
数量财务学程必修
δ 课程大概内容
每年应该会有些异动
今年课表是这样
第1周 2/22 Overview of Securitization 卢秋玲教授
第2周 3/01 弹性调整放假
第3周 3/08 Mortgage Loans 卢秋玲教授
第4周 3/15 选择权的价量资讯 张森林教授
第5周 3/22 行为财务学 庄文议教授
第6周 3/29 选择权资讯于股市之运用 庄文议教授
第7周 4/05 温书假
第8周 4/12 人工智能交易策略应用 董梦云博士
第9周 4/19 人工智能交易策略应用 董梦云博士
第10周 4/26 机器人理财简介与市场分析 张森林教授
第11周 5/03 机器人理财: 资产池特性探讨 张森林教授
第12周 5/10 机器人理财配置模型简介 张森林教授
第13周 5/17 结构债(structure notes)设计与拆解 张森林教授
第14周 5/24 静态复制(static hedge) 张森林教授
第15周 5/31 波动度衍生性金融商品简介 张森林教授
第16周 6/07 端午节
第17周 6/14 Mutual fund performance measure 赖慧文教授
第18周 6/21 期末考
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
★★★
3~3.5
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
老师会在ceiba上先丢投影片，基本上就是以这个为主
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
基本上每周是不同老师上课（依照课表），就是讲授各个主题，
卢老师的部分比较像是介绍课本内容的感觉，其他老师就比较偏向
介绍主题时，顺便提一下一些论文以及自己的研究，最后，师大赖老师
比较像是把这门课跟投资学稍微统整一下这样
董博士的部分，由于是业界讲者，所以不考，但从中也说了很多实务知识
如果是要了解计量金融交易的，还蛮有收获
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
期末考100%
因为只看期末考成绩，所以也就导致上课时蛮多人没来，我看起来期末成绩是
依照期末考成绩，然后看大家相对分数给分
ρ 考题型式、作业方式
考试是问答题，原则是每个老师出一大题，张森林老师的部分会出比较多题
（因为他的课也占一半了吧），董博士因为是业界讲者所以不出题
考题其实说好抓也不太好抓，因为范围蛮大，上课印象蛮浅的，而考题内容
除了需要理解的计算题外，还是有一些记忆题，所以还是要整个理解一下
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
出席不看，数量财务学程必修，只有学程学生可以选修
最好要修过“期货选择权（衍生性商品概论）”、“投资学（现代投资管理）”，
不然你会听不懂，因为我上学期修过，但都快忘光了，所以这门课听得也蛮吃力
中间老师会讲一些微分方程、边界条件 之类的，但不考啦，但如果懂的话，就会知道老师在干嘛
对了，统计也还是要学好，不然那些有一点随机过程的部分，也会听的雾煞煞
Ψ 总结
其实这门课还是有讲到财务工程进阶的部分，像是静态复制、结构债等等，
但可以看出整门课并没有完整脉络，就蛮分散的，没有一步一步前进学习的
感觉，整体来说，还算是值得修啦，而且老师也不点名，所以要旁听的话应该
也可以