※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：
是
哪一学年度修课：
105-1
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
苏轩立
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
经研所选修
δ 课程大概内容
取自syllabus与ceiba：
This is a research oriented course. This course focuses on computation
techniques in heterogeneous agents models (HA) in incomplete markets. HA
modeling is now widely used in macroeconomics, labor, international trade,
industrial organization, and finance. This type of models can generate
endogenous distributions of income, wealth, or firm-size, and hence offers a
framework to study inequality, intergeneration mobility, macro-prudential
policy, firm size distributions, firm values, and policy issues in industry
organization. However, this type of models are notoriously hard to solve and
must rely on numerical methods. This course will teach relevant numerical
methods in this field.
1. Introduction
2. Review of Dynamic Programming and Computing
3. Parallel computing and GPU computing in Matlab
4. Bewley Model
5. Equilibrium Models of Wealth Distribution
6. Interpolation
7. The Wealth Distribution over the Life Cycle
8. Equilibrium Models of Default
9. Default models and the Foreclosure Boom
10. Firm Size Distribution Hopenhayn Models in Firm Entry and Exist
11. Heterogeneous Agents with Aggregate Uncertainty- Krusell and Smith
12. Heterogeneous Firms with Aggregate Uncertainty -Lu Zhang Value
Premium
13. The Value Premium (continued)
14. final project
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
★★★★★(超级大推。满天星)
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
1. 老师自编讲义，课前会放在ceiba上
2. 其余参考资料：
_ Sargent and Stachurski's website: Quantitative Economics
_ Basic knowledge in dynamic programming: Nancy Stokey and R Lucas. 1989.
Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard University Press.
_ Burkhard Heer and Alfred Maussner. 2009. Dynamic general equilibrium
modeling: computational methods and applications. Springer Science & Business
Media.
_ Kenneth L Judd. 1998. Numerical methods in economics. MIT press.
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
讲义佐以版书，英文授课。本门课主要在介绍总经理论研究中的heterogeneous agents
models (HA)设定、意涵与calibration建构，并花了相当心力在calibration coding的训
练上。老师除了讲解方法外，也会透视其背后的经济直觉与逻辑。这门课是延伸自Univ.
of Wisconsin-Madison 经济博班课程训练加上老师的心法与研究经验共组而成，老师教
学详细且热心解答同学的疑问。
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
作业 56%
proposal 20% due 12/20
final project 24%
作业原规划9次，后减为6次(1~5+2b)；均为coding assignment，形式详后述。
期中proposal需符合经济、财金学术论文格式，并需上台简报(英文)。Final project为
挑选经典论文中的一部份复制之；作业6后转型为可选则为final project之候选人之一。
作业、proposal与final project均为扎实分，但对研究生而言，分数不重要
ρ 考题型式、作业方式
各作业以coding assignment为主，均是经挑选classic top journal paper中的部分重制
，并循序渐进以期同学们掌握当代主流总经理论研究中，模型建构与calibration之技巧
与想法。
程式语言可选择Matlab、python；需寄给老师coding lines与执行档。老师主要会以
Matlab来进行讲解。每堂课均会针对前次作业解说与对进行前次上课内容的复习。
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
完全不点名。不过因为这堂课的性质，注定它会成为人数不多的课；本学期修课计有财金
博班两名(但均为112经硕背景)，另有经济博班生、财金博班生、与国企博班生各一名旁
听之。5人温馨小班教学。
最好有经研所“总体经济理论一”与coding基础为佳。一般而言，经硕、管院博
士生与大学部高年级者均欢迎来选修，特别是想一窥总经理论研究之堂奥者
Ceiba课程连结：https://goo.gl/JPf5h4
Ψ 总结
这虽然是新开课程，但十分推荐!! 在老师严密且具逻辑性的教学架构安排下，你/妳会发
现之前在总体经济理论一(或老毛的大学部总经课)之前谈的那些架构如何实际地被应用在
总体经济的理论研究上。轩立师会从最基础的代表性个人效用偏好的设定谈起，然后慢慢
加入各种异质性设定，来看看这些异质性设定如何来解答各种总体经济面向的问题，期间
并有严密的calibration的coding训练，当你跟着老师走过一遭之后，相信到学期末时就
已经具体而微的具备了总经、财金(特别是asset pricing)方面的理论研究能力了。
老师是物理底转读经济的真。强者；出国前并曾师从财金方面的老师进行相关研究；因此
，课程的内容除了传统的偏总经方面的论文介绍外，也有相当的asset pricing。以本学
期为例，老师鉴于修课的这两个家伙都是伪经研的财金博班生，所以也针对Zhang Lu著名
的那篇Value Premium 进行解说与教学，管院博班生如果有进行资本市场研究者，也相当
地适合来修习这门课程。
原则上，这是一门methodology的课程，老师会手把手地“破解”运用“异质性个体”这
个设定的各式总经、财金研究。更值得一提的是，除了技术以外，老师更强调地是其背后
隐含的直观想法，经老师启发性的指导后，每每都有豁然开朗之感，非常有在看日本职人
电视节目般的感动与即视感，就是那种“啊~原来真正的手艺人应该是这样子的呀”。学
术研究作为一种手艺，本就应是如此。
好课不寂寞，推荐给大家!!