※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）： 是
哪一学年度修课： 102 下
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
银庆刚
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
经济系大三以上、经济所
δ 课程大概内容
期中考前简介stationary time series，之后主力探讨 AR coefficient的
渐近分配
期中考后会教预测和MLE的渐近理论，也会提一点 model selection
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
大三大四: ★
硕一~博一: ★★
博二以上: ★★★★★
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
William WS Wei (2006). Time Series Analysis : Univariate and
Multivariate Methods (2nd Edition), Addison Wesley.
P. J. Brockwell and R. A. Davis (1987). Time Series: Theory
and Methods, Springer-Verlag.
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
要很专心follow才能看得懂的板书
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
扎实分
ρ 考题型式、作业方式
期中考: open book，很有鉴别度，但是有唸书成绩不会太难看
期末考是 take-home exam，很难，考验你的智商
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
老师很 open-minded，应该不介意
这堂课推荐给有计三基础的人来修
Ψ 总结
我觉得课名应该叫做“时间序列专题”， 让已经有时间序列基础的同学来
修课，收获会更多。
这堂课只会是理论的推导、不会有资料模拟及探讨实证问题，纯粹探讨
estimator其统计性质。
总而言之，若是对自己的计量能力有自信，想学更深入的时间序列理论，
这堂课是门不可多得的好课；老师非常强而且问不倒，头脑转得很快，也
很乐意回答同学的问题，唯一美中不足的是他的板书很乱，要集中注意力
才能看得懂。
至于想混的同学，这门课非常不推荐，来修课只会浪费你的时间。