各位好 小弟在这有个问题想请教各位大神
因为quant板人气太少 所以想来这里碰碰运气
小弟最近在上证券市场微结构，上到VPIN 这是在检验委托单的毒性
也意外找到国外有一名教授写了计算vpin的程式码，如下
https://stephenrush.wordpress.com/2014/05/15/vpininr/
我大致知道vpin计算的概念
但是我想了很久，始终无法完全参透他的程式码
尤其是Previous跟dp2的地方
我甚至写信问那名教授，他的回答也很简洁，让我有一点心灰意冷
这个问题比较专比较冷僻，希望在这里可以找到有缘的大神，替我解答程式码的思路
愿以5000p回报
感恩ＱＱ