我是补超级函授王玮老师的回归，
因为以前唸书时就上过这门课，
所以这本书基本上只是拿来做题目，
上课也只有上复回归以后的部份，
今天看到版友发的今年高考回归解答，
一时兴起，去翻了一下讲义的Gauss-Markov这部份，
发现讲义上面写的是：
当以θ_hat估计θ时，若满足：
1. θ_hat是θ的LSE
2. θ_hat样本Y_i的线性组合
3. θ_hat是θ的不偏估计量
4. Var(ε_i)为常数
则θ_hat有最小变异数，即θ_hat为B.L.U.E。
在linear model的条件下，
θ的LSE保证不偏跟线性，
所以2.3.根本就不需要满足，
那是本来就会发生的事情，
我看我的教科书跟一些网络上面的资料，
提到的条件只有三个：
1. E(ε_i) = 0
2. Var(ε_i)为常数
3. Cov(ε_i,ε_j)=0 for all i≠j
此时LSE即为BLUE
给大家做个参考，补习班的教材果然要小心点…