楼主:
wwfc (月老工读生)
2014-07-10 12:08:10我是补超级函授王玮老师的回归，
因为以前唸书时就上过这门课，
所以这本书基本上只是拿来做题目，
上课也只有上复回归以后的部份，
今天看到版友发的今年高考回归解答，
一时兴起，去翻了一下讲义的Gauss-Markov这部份，
发现讲义上面写的是：
当以θ_hat估计θ时，若满足：
1. θ_hat是θ的LSE
2. θ_hat样本Y_i的线性组合
3. θ_hat是θ的不偏估计量
4. Var(ε_i)为常数
则θ_hat有最小变异数，即θ_hat为B.L.U.E。
在linear model的条件下，
θ的LSE保证不偏跟线性，
所以2.3.根本就不需要满足，
那是本来就会发生的事情，
我看我的教科书跟一些网络上面的资料，
提到的条件只有三个：
1. E(ε_i) = 0
2. Var(ε_i)为常数
3. Cov(ε_i,ε_j)=0 for all i≠j
此时LSE即为BLUE
给大家做个参考，补习班的教材果然要小心点…
作者: Jchopin 2014-07-10 12:30:00
谢谢，我也是看到这个版本，误差项只须要求无线性相关，不用到独立这么强的假设
作者:
Horvitz (霍维茨)
2014-07-10 12:34:00统计考这个？注意别写常态就好~高斯马科夫完全不用常态。讲义其实也没太大错误...它只是“阐述”BLUE中的L跟U...
作者:
goshfju (Cola)
2014-07-10 12:44:00找个线性估计量 限制条件为不偏让变异数最小 求出的会是BLUE 刚好就是LSE求的过程需要哪些条件 就是必要的假设了
我那时唸书也觉得教材写的逻辑奇怪，后来考试就写比较常看到的!
作者:
pttmans (PTT名人)
2014-07-11 13:23:00不用那么复杂,这定理一句话就结束了 简单又明了 -->Gauss-Markov定理:OLSE除了是MLE外,也是BLUE所以当有题目要求你找MLE或是BLUE时 你就直接找OLSE给他然后再加一句话:依据G-M定理,故OLSE即为所求这样这定理就OK了 这定理懂的用才是重点