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[闲聊] 合约的价格是如何维持与现货锚定的

楼主: paddyzb (Leeptpt)   2022-05-17 14:18:30
如题，
虽然资金费率可以给到某一方压力，
但是8小时才结算一次应该不足以保证合约价格与现货锚定吧？
请问当中是否还有其他机制呢？
作者: macang (macang)   2022-05-17 14:23:00
对冲套利啊..
作者: marunaru (Ahuai)   2022-05-17 14:28:00
费率套利+标记价格
作者: greg7575 (顾家)   2022-05-17 14:33:00
锚定就有人在对冲，不然不会锚定
作者: leofu100 (dreamingleo)   2022-05-17 20:29:00
套利…
作者: ECZEMA (加油!)   2022-05-18 03:54:00
你不懂赚 但一堆套利仔与量化交易机器人懂赚
作者: tucson (tucson)   2022-05-18 09:36:00
请问什么是锚定？
作者: holymars   2022-05-18 14:37:00
大多数没有锚定吧 通常会有一个微小的期现差如果你要问的是“为什么期现差不会扩大到比方说3%或5%”答案就是资金费率的计算公式 价差大资金费率也高 套利空间就很巨大 所以很难长期维持3%以上的期现差
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