关键在于“最后结算价”的计算。
依照期交所公告，“股票期货契约之最后结算价，以最后结算日证券市场当日交易时间收盘
前60分钟内标的证券之算术平均价订之”
想要套利的原则在于现在的期现货存在价差，但是在最后结算日之前不存在价差
如果很不幸的在最后结算日前都没有收敛的迹象，那就只能看最后结算价了
由于期货的最后结算价是按平均数计算，那么你要怎么保证期货最后结算价跟现货不存在价
差呢?
这就是难的地方。
※ 引述《Hodge (Data scientist)》之铭言
: 现在台积电现货的最低委卖（ask)是2410
: 而台积电期货的最高委买（bid)是2430
: 请问这样不是以2:1张数比例同时买进现货和放空期货，就能稳稳赚进20块的价差吗？
: 但理论上不可能有这么好康的事给散户赚，请问有什么我没注意到的事吗？
: 谢谢各位高手分享！
: