※ 引述《Hodge (Data scientist)》之铭言：
: 请问这样不是以2:1张数比例同时买进现货和放空期货，就能稳稳赚进20块的价差吗？
: 但理论上不可能有这么好康的事给散户赚，请问有什么我没注意到的事吗？
: 谢谢各位高手分享！
扣除交易成本、资金利息与潜在除息调整后
这笔无风险套利在现实中几乎没有获利空间
买入现货： 2000 股 x 2410 元 = 4820000 元
放空期货：1 口（2000 股）x 2430 元 = 4860000 元
帐面价差： 20 元 x 2000 股 = 40000 元
现实成本
项目费用计算方式估算金额现货买入手续费约 0.1425% (打折后假设 0.05%)约 2410 元
现货卖出证交税0.3% (结算时现货需卖出)14460 元
期货交易手续费固定费用，约每口 50~100 元约 100 元期货交易税10万分之2 约 97 元
总成本约 17067 元剩下的利润为：40000 - 17067 = 22933 元。
另外台积电7/9 除权息调整，现货虽然会收到股利，但现货除息后股价也会跳空下跌
会导致你现货部位出现帐面损失，虽有现金股利平衡
但你需要计算股利所得税与二代健保补充保费，这两者会让你吃掉大部分的获利。
结论
用500万搞了一轮无风险套利
其实还是赚不到什么钱

1. 不用每个月买卖现货成本2. 结算日都有贪狗送钱大价差再转仓AI garbage-in garbage-out 自己要判断期交所就是黑盒子这个如果认真玩应该有做不完的套利标的只是即时资讯散户应该拿不到; 有数据的话,应该又是一片游戏乐园

有那么无风险的套利方式，外资不洗死你才怪！

问就是磨擦