※ 引述《FableKevinS (FableKevinS)》之铭言：
: 过了半年追踪一下
: US10y-2y : -0.57
: US10y-3m : -0.51
: 为自2020 3月来又一次的深度倒挂
: US10y-3m 完美预测了 1980 年来所有的经济衰退
: 倒挂最深日期 倒挂值 SP500水位 往后几年低点
: 1989-May -0.32 360 300 (1990-Oct) -17%
: 2000-Dec -0.77 1380 845 (2003-Sep) -39%
: 2006-Nov -0.57 1406 719 (2009-Mac) -49%
: 2019-Aug -0.49 2888 2100 (2022 -28%
先上大重点
一、你的数据是错的
二、US10y-3m 完美预测经济衰退这结论也是错的
三、这几年在投资上，US10y-3m殖利率倒挂，“并无解释力可言”
一、你的数据是错的
SP500在2019/8月后的低点在2020/3月 2191 ，而非你写的2022年 2100
而后在2022/1月出现高点4817
2022 sp500的低点在10月 3490
二、US10y-3m 完美预测经济衰退这结论也是错的
承上述数据，2019时并无法预测会有这种全球性疫情
2020/3月 :2191/2888=75% 这波下跌跟2019时 US10y-3m 是否倒挂无关
而且后来有 4817/2191 = 220% ，spy500上涨120%大行情
简单说
2020的下跌、与之后2022年初涨至高点，均与2019时长短债倒挂无关
光看这几年可以发现，在投资上，US10y-3m殖利率倒挂，“并无解释力可言”