[请益] 这样有可能套利吗？ j2708180 PTT批踢踢实业坊

[请益] 这样有可能套利吗？

楼主: j2708180 (JaJa) 2019-11-21 12:18:37

https://imgur.com/YUiz1RC
三种黄金期货报价同时撷图
纽约黄金（美元）-台湾美元黄金-台湾台币黄金
前者在芝加哥期交所，后两者都在台湾期交所
可以发现价格不一致，除了到期日不同，最重要的是正逆价差
美元的是正价差，台币的是逆价差
看起来，只要这个关系继续保持
那么放空美元黄金期货，做多台币黄金期货，就会赚钱
真的吗？

作者: faint3015890 (Samuel) 2019-11-21 12:28:00

实验看看不就知道了吗

作者: jason7881788 (jason ) 2019-11-21 13:08:00

这要假设市场是有效率的

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