最近念投资组合有个灵感
有一个公式如下
假定给定历史的covariance matrix(dim: N)
我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ
ω* 是最佳投资组合的 weights vector
Ω 是 ex post的 共关联矩阵
Ⅰ^T = (1 1 .....1) 共 N个 1
如果要预测未来的市场投资组合 势必要知道 未来的 Ω的演化方程式
不知道 VIX有可能用来推测Ω未来30天怎么变化?
VIX 是从期货推来的
应该也会有个期货的 Ω吧??
故有此疑问
感谢解惑和讨论!!!
m(_ _)m