各位大神好
小弟最近在用R写回测
发现进场策略如果用技术指标的话
可以用向量矩阵化的思维做处理，很快可以找到符合条件的股票
但是出场条件通常都是某一个时点进场后，要一个一个去逐步检视要不要出场
或是不断的纪录移动的停损价来看要不要出场
这样不用循环真的不好写
而R最弱的就是循环了，真的有够慢
请问大神们写出场程式码是不是都用c
还是说cython是一个可行的方案呢？
感谢

向量化啊