※ 引述《stockwars (股浪滔滔)》之铭言：
: 因为大家都在问我的组合
: 我需要隐藏部位跟期商对抗
: 但我想帮助大家
: 其实很简单 明天下面找一位或两位去问期交所
: 假设有开span
: 我今天权益总值为15000元
: 做二月op bp10000+sp9900 一组就好
: 设bp10000成本是20 sp9900成本是17
: 只花3点组这组
: 若 sp9900喷至1000 而bp10000只有40价值
: 持续10秒
: 请问期交所此时风险系数是否为“负值”
: 期商看到低于25%是否能全砍？
: 我相信答案大家会吓死
在下新手试算一下stockwars 大的题目
有些问题想要请教
权益总数=权益数+买方市值-卖方市值
15,000=权益数+(17-20)x50
权益数=14,850
暴跌后
新权益总数=14,850+(40-1000)x50=-33,150
原始保证金=5,000
风险指标分母=5,000+(40-1000)x50=-43,000
(假设并未加收保证金)
风险指标=(-33,150)/(-43,000)=77.09%
这里就是我不懂的地方了
明明权益总数都已经负数
为何算出来风险指标还有77%
我到底哪里算错了
可否指正