最近忙今天才有空写，文长还有小故事，
先说结论:你顺着做不一定可以讨到什么，哈
a.请所有受害者去申请对帐单，或是任何正式的形式可以证明2/6开盘前你的部位，
是不应该受波动影响而被砍仓。就算你有裸露的也请申请。
(例BP3口 SP4口，但你的保证金是足够让你一口裸露的SP可以活过一根跌停板的)
b.这个问题要改，要期交所愿意，而[a]都会是它愿意修正风控方式很好的验证例子
http://www.taifex.com.tw/chinese/1/HistoryOfClearing.asp
期货商交易及风险控管机制专案名词汇整表，请把这一栏全部看完。
全部看完后把[22]是怎么计算的好好了解一下。
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名词先定义
负责砍仓:叫【风控系统】
11~14 :就是下面的公式。
先说一买一卖有锁住的不应该被砍仓，
就说卖权空头价差，
买权空头价差，
就算你是看对方向的。
11.权益数 |本日帐户之净值，含当日期货部位损益及有价证券抵缴总额。
12.未冲销买方选择权市值 |本日选择权买方部位之市场价值加总。
13.未冲销卖方选择权市值 |本日选择权卖方部位之市场价值加总。
14.权益总值 |本日帐户之清算值，含未冲销选择权之市值。 = 11+12-13
还是会被砍仓
引用stockwars大的例子
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518354649.A.801.html
这个是一买一卖的。
【风控系统】依据14的公式，它是可以砍的
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我本身遇到一个更严重的例子，比一卖一买还严重
当时小台空单部位+bp部位 > sp部位。
一开盘跌了二百多点，应该开心的日子。
前五分钟我的维持率是负的，当然当时连结的银行户是还有足够的钱，
(立即弄进去，所以没事)<<此段有错我那一天当下应该是没有补钱。
虽然赚到钱，还是心里怕怕的，
去与营业员要了当天的库存部份，
对营业员做了excel画好了图，说明当天的组合在下跌的状况，
永远不可能出现维持率为负。
营业员说不过我(这个是系统算的怎么会有错...)，
于是过几天后该公司的IT部门拿着一盒礼盒来与我说明。
我还是画著图与主管还有RD们说明，
把所有的bp 与 sp组一遍再加上小台空单，请他们说明为什么权利金为负，
如stockwar大一般，从前一天剩下的权益数+价差组合单+再加上，
小台空单部位+bp部位 > sp部位。
我一定是有理的，他们也无法从这个角度说明为什么维持率会变负的。
但他们突然有一人拿出11~14这样的rule出来，这个是期交所的规定，
我不能拿他说有错，他是"依法"盘中依市价算出我的维持率就是负的。
(后来还说他们风控会用暴力法帮我算出我部份所有的可能^&%#[email protected][email protected]#$#@，
但过没几天在软件权益数页面出就突然出一些权益数计算说明的公式，
我对于他们风控有自己做好语带保留，而当时揭示组价差的方式，
他们应该知道只要有经过sort其实是不用暴力法去解，自然可以找到最好解
，这里偏程式面)
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要带头改的是期交所，因为它定的法，靠11~14不够贴进选择权在有价差单时的精神，
开发【风控系统】的RD也乐得爽，
客户每个部位视为单一商品取当时的市价做计算就好。维持率低于25%就砍。
当然期交所会说它有span来脱罪，就我所知它是黑盒子，
看一下:
http://www.taifex.com.tw/chinese/1/HistoryOfClearing.asp
六、 实施整户风险保证金计收制度(SPAN)实施至交易人端
16个情境最大可能损失。
但没把公式列出，只要有人找到是期交所公布的span公式，
把[a]的部位拿给期交所，
那期交所拿了这么多手续费应该会找人一起把[a]吃下来。
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上述的例子是要说就算不是价差单，一样维持率都会是负的。
只要有卖方的部份在原期交所的rule下，都有一定机会会变负值，
例 BP10500 40口 SP 10300 30口。
最后几个结论与可行方式。
a.一样回归到法规上11~14，现行的法规不够贴近选择权有价差单的情形上。
b.期交所靠span去解释，只要期交所愿意给公式，大家应该有机会可以依公式索赔。
c.各家券商风控系统愿意升级的话，同时公布你的rule，我想可以招览更多的客户。
真的要改要靠期交所推行(应该有说三次以上了重要)。
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PS.
[c]什么意思，下面是程式面看看就好
一个25%砍仓各自解读，
接下来是程式算法。我也不打算全写先带个头。
大概是这样，
A.每个客户库存，先sort会有四个arry
买方买权部位
卖方买权部位
买方卖权部位
卖方卖权部位
看要用最悲观法(先组最远的)
最不悲观法(先组最近的)
这样你可以算出客户这些组合单下应有的维持保证金a。
B.剩下有裸露的部份，一样给简易的版本。
B-1:剩下买方，
维持率有负只有提醒，但不砍仓。
B-2:剩下卖方，
前一日剩下的权益数 - 保证金a + (今日平仓损失) = 权益数b
盘中要进风控的部份只有
剩下卖方市价损益的变化 与 权益数b。
=>这里要%也可以自定，甚至75% 就叫客户补钱，
50% 就砍客户仓
什么意思!?只要用期交所公式就是25%以下了。
然后你会说盘中客户有买与卖怎么办，
一样进行A->B的计算。
在过去机器速度没这么快，用便宜行事来计算权益数与维持率，
但现在机器够快，你的data structure弄好，架构想好，能加速的就去加速。
例如:每次都会sort，那db的部份是不是可以把index先建好，让db帮你完成。
或是不是用db，把data structure弄好，绝对可以加快这里的计算。
甚至是最后组价差的计算一样做得到。
同时多工计算
例如你可以开十个thread
编号0处理所有 帐号0结尾的。
编号1处理所有 帐号1结尾的。
编号9处理所有 帐号9结尾的。
这十个也不打架。
当然上面是给方向，我也并不了解每家风控系统现有的架构，
但愿意有心上面所提的，在现代都不是多困难的技术。
真的有风控因为现在有架构解不开而你们也想改的，再请你主管找我谈吧。
(笑~保证收费!。)