※ 引述《BillBuffett (五千乘之劲宋)》之铭言：
: 我有3月 buy put 11200
: Sell put 10800 的单
: 结果0206当天权益总值是负的。
: 我当时心里想，什么东西！！！
: 理论上10800的put应该比较便宜吧，怎么10800 put涨停，
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这就是重点
: 比较值钱的11200反而比较低价。
: 造成我那笔交易权益总值是负的，还好没被断头。
: 这不是很夸张吗？理论上卖权空头价差是0保证金吧？
: 怎么看大家讨论还是会强制平仓呢？卖权空头价差的组合单到底会不会强平啊？有人能解答吗？
:

纯粹价差单为什么要多保证金？难道结算会不同价吗价差不是裸卖如果我做一组价差单还要放跟裸卖一样的保证金，谁还要做价差，资金运用差到不行这东西没搞好我很确定OP的量会往下掉，谁赢了？价差单是已经很确定最大亏损在哪里，裸卖可不是

现在做一组价差单收的保证金比你最大损失还多好不好？

系统改一下就好了,卖出时才检查保证金,保证金不足无法卖

卖方价差单押保证金，买方价差单付权利金你有没有交易过？什么叫没押保证金？蛇大，其实交易量已经掉了，现在很多不敢做庄了今天更扯的是买方价差单还会overloss，搞屁啊！买方价差只是牺牲潜在获利区间来减少权利金支出现在变成卖方脚被扫涨停，要你赔？

价差单就不应该随狗屎市价乱飙就对了，要另外算就对了程式改一下，不就搞定了吗? 也比较合规则啊，不然价差单以后到底要怎么说明啊? 要怎么教人家买卖啊?

价差单你是觉得要多少 最大合理亏损都算得出来了

连理应锁损失上限的都可以检讨玩家，这心态真是可悲啊

讲这么清楚了还看不懂，从筹钱去思考吧，大的期货商有金控钱是太大问题，小期货商筹不到钱不砍客户难道放著被点名吗9万留仓一口台指，涨跌停至少是20万，差额11万没违约责任在谁身上？一口大台四口小台对锁就没问题吗？保重啦

大小台对锁的意义?怎不直接平仓?对锁不觉得脱裤子放屁?

因为XD有人认为自己厉害到可以两边分别解掉都赚钱...但要看人啦，对锁在海外市场满常见的

1:1的价差单在给保证金后 本来就不会违约交割 又不是裸卖有未知风险

买11200p卖10800放个毛全额保证金 正常市场本来就不会有11200>10800的常态 会被砍这种仓就是券商系统更正 10800>11200

买1口台指 卖4口小台, 维持率不足被砍单就算了假设可以做组合单,做下去还被砍那到底谁的问题

强制规定 七万做一口单保证金才够 就行了

买方价差单怎么解释？ 大小台1:4对锁被砍你接受吗？如果像上次大台跌停，小台没有。思考一下砍仓的目的到底是什么，砍完让损失更扩大不是搞笑不该砍这些固定风险的部位，是可能造成连锁效应，把原本更多不需要砍仓的部位都到要砍仓。

光是富邦的状况就跟你说的筹钱矛盾了

砍仓的目的只是为了自保，交易人开杠杆，保证金最佳化，这杠杆最终还是回到期货商身上，无风险只是习以为常的理论，交易人的维持率低过低风险值过高，期货商本多可以接受，但期货商维持率过低风险值过高，期交所该接受吗？期货商如果爆了，影响到其他多数的交易人，要算谁的呢？简单一点就是，你跟讨债的说下个月有票进来可以还钱，我还得起，讨债的先要你一根手指行吧

讨债的前提是你欠钱 组合单在给付成本后不会欠钱 哪来的债让你讨 你的例子超烂 欠钱本来就有利息

讲期货商自保又错得离谱 大跌把人家的SC砍在涨停板呆帐肯定比不乱砍风险更大 除非鳄鱼价是自家自营吃下来

你跟讨债的说下个月有票进来可以还钱, 当然还是要你一根手指啊, 但如果政府是你的保证人就不需要了谁知道你下个月会不会真的有票进来, 又会不会真的还你钱但价差单是政府挂保证,你结算的时候100%最大损失就在那不会有意外

乱比喻，去多唸书啦。

反正你要讲的就是券商资金不够大才砍 问题是楼主说的情况就是不砍仓市场必会自动恢复秩序的情形

这个版一堆券商的人帮自己讲话的啦，他们的话听听就好，全世界只有台湾把选择权市场玩成这样

看是要继续说理论，还是要去找价差单有受到法规保护的条文，或是违约金额够大人家就会怕你了，市场永远不缺输家的

随便讲讲...自营筹钱又不是选择权爆掉是海外期货爆掉自营有那么神就好