哪一学年度修课：110-1
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
李志伟
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
IB选修3学分
δ 课程大概内容
没看到评价、选课时教授也没特别放大纲，资讯甚少，特此抛砖引玉，明明又凉又甜教授
人又nice。
全班大概一半硕士、一半学士来修课。
期中从期货市场、机制、利率、远期契约讲到swap，还有一点2008年的ABS waterfall，
第一章到第8章。
期末从股票选择权、选择权策略、二元树、DerivaGem操作、Black Scholes 模型、利率
选择权、风险值、Wiener Process、那几个希腊字母delta gamma...第9章到第20章。
看的出来，下半学期的东西不少。
跟期货选择权的课程高度重叠，后半才跟财务工程部分关联性比较大，似乎有财务工程二
（？
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
★★★★+0.5
没上过选择权与期货的 ★★★★★
上过选择权与期货，想多懂些进阶的★★★★
中规中矩，又甜又凉 = =
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
财务工程&选择权圣经 John C Hull的那本
Options, futures, and other derivatives(global edition),9th ed , 2018
这本没中文翻译本，但作者有另外出一本计算少、图表少的简单版本，叫Fundamental of
futures and options markets，内容跟那本95%像，也有中文版。
不强迫买，网络上自己找pdf档也行
上课有教科书的投影片
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
老师照着课本章节，用投影片上课，偶尔带计算，后半学期计算不少。
上课时也会教你，如何用VBA完成作业所需要的财务计算，程式码基本上全给，超级佛心
，顶多小修几个部分，只要懂其中逻辑（考试会考），老师也会一个一个讲，然后再懂如
何操作就好。第三个程式会用到python，当时是用google的Colabortory跑的，怎么这么
方便喔 ，屌打pycharm = =
所以作业程式部分就很佛心，轻松做跑出选择权二元树、计算债券、Var值等，成就感会
满满。
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
Projects作业10%
期中40%
期末40%
课堂参与10%
另外，有每周的选择权投资竞赛，全班下注隔周的周选择权，要call 还是put、口数、指
数点位，位于全班报酬率高的2/3获胜，似乎算加分项目，每次0.5%共8次。所以当卖方蛮
有优势的，维持在全班中间即可，除非大涨被嘎飞。
程式作业有3次各占5%，似乎比重有拉高（？
ρ 考题型式、作业方式
时间很充足，分两部分
期中期末考前，教授都会给一张重点范围表，涵盖10章节的课本练习题，大概100多题，
做过就很稳....^_^
期中期末考80%属计算题，2.3题很简单，剩下要花时间计算的，特别的图表公式会给。
剩下20%是上机程式考，在交完期中考题后，教授会另外给一份，你要拿电脑跑，基本上
就是作业程式，拿出来看逻辑、画二元树、或作运算公债殖利率。
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
不注重出席率，晚到也还好，上课用电脑看课本，老师本人就温和教授。
没啥人上，加签蛮稳的。
学过选择权与期货会比较好，但从头学大概也没啥问题，时间蛮多，后面计算多了些。
Ψ 总结
跟选择权期货课程重叠度高，但课程后半延伸的也不少。正常上课考试有3学分，给分很
宽，下课后也能找教授讨论进阶或不懂之处，上了不亏。
做个人数纪录
https://i.imgur.com/t8XMMdM.jpg