※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID）
（是／否／其他条件）：是
哪一学年度修课： 104-1
ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录)
韩传祥
λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关)
数学系/所
δ 课程大概内容
Introduction. History of Modern Finance: Financial
Markets and Stochastic Theories (I).
History of Modern Finance: Financial Markets and
Stochastic Theories (II). Review of Probability Theory.
Stochastic Process: discrete time and continuous time.
Markov property and Martingale.
Stochastic differential equation (SDE), Ito's formula.
Quadratic Variation. Parameter estimation of GBM.
Review of Stochastic Processes and Properties. Realized Variance.
Gaussian Processes. Binomial Tree Model as a Discretized GBM.
Option Payoff Functions. Put-Call Parity by No-Arbitrage Argument.
Black-Scholes Option Pricing Theory: (I) No arbitrage argument.
Option Pricing under The Binomial Model.
Black-Scholes Option Pricing Theory: (II) Risk-Neutral Argument.
Option Pricing under The Binomial Model.
Derivation of VIX (CBOE volatility index).
Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★
★★★★★
η 上课用书(影印讲义或是指定教科书)
老师自编讲义
μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格)
老师会用投影片放自己编的书，然后辅以板书说明，
有时候会给我们看一些相关网站。
σ 评分方式(给分甜吗？是扎实分？)
期中 30%
期末 30%
作业 25%
project 15%
其他不知道加几分的加分题
我觉得算偏甜吧，不确定老师最后调了多少，期中平均是70。
ρ 考题型式、作业方式
这学期有九次作业，大都是老师自编课本的习题，难度适中，大概一次会有4题
有些作业要用程式跑些模拟，需要花时间，但不至于到写不出来。
考试的话有选择题(40)和手写(60)两部分，
手写的部分有一定难度，但老师给分很佛，而且很多会从考古题和作业出现。
ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什么基础较好吗？老师个性？
加签习惯？严禁迟到等…)
微积分+一点点统计基础会比较好
然后要理解随机微积分，最好要有些抽象思考的能力，但分析倒不一定需要
加签的话，反正数学系的课应该都可以签的到吧
Ψ 总结
大推这门课!!
老师人很好，出题也很佛，平常有写作业的话可以学到很多，
我最佩服的是老师可以把很抽象的数学，对应到金融上的意义，
以前学机率的时候，很多性质应用到这就豁然开朗，找到金融上对应的情况，
有问题去问老师，老师也会很有耐心的讲解，上课也上的很清楚。
严格来说，这门课需要用到一些随机微积分和随机微分方程，
这类的机率工具通常需要实分析的基础去证明，
但老师讲解的时候，是讲解背后的直观，然后只用微积分和统计就可以导出来，
虽然不是真正的证明，但是解释得很清楚，非常神奇+厉害。
然后这门课有走过一遍Black Schole formula，
太过数学的部分就直接apply一些定理，但还是有严格走过一遍，
所以可以很清楚的掌握Black Schole formula在干嘛，
他用了哪些假设，在什么情况会出问题。这部分超棒的!!
这学期老师有举办一个读书会，关于Fintech的讲座，有邀请一些业界人士，
上课有时候老师也会补充一些业界的资讯，在数学系里算蛮特别的课，
下课的时候老师也很乐意跟学生讨论，对学生超好的。
个人觉得这门课很完美的把数学和金融串起来，
必然有些难度，但不至于无法亲近。