[请益] 请益daily杠杆ETF执行再平衡的时间点?

楼主: NCKUchemRx (天才梦)   2024-10-31 14:21:43
想确认自己手上的资产受波动性耗损的影响程度
美股基本上是24小时交易
1. 请问杠杆ETF有一个通常的执行再平衡时间吗? 例如23:59:59
2. 或是其实是一个期间,期间的任何一个时刻都有可能进行再平衡 例如 16:00~20:00会直接再平衡
3. 还是根据发行ETF的券商,每家都不一样? 需要case by case向券商确认
谢谢
作者: daze (一期一会)   2024-10-31 15:15:00
杠杆ETF主要是靠Swap,ETF这一方只要看契约上写的参考点。至于counterparty要如何维持风险中立,跟ETF这边关系较小。不过很多参与者会在 closing auction 时,用market-on-closeorder 把大部分操作一次解决掉。NYSE closing Auction https://tinyurl.com/3z7mzju2

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