Elm Wealth 提供了一个关于投资的小游戏:
https://elmwealth.com/crystal-ball-challenge/
规则如下:
起始资金一百万美元，你有15次下注的机会
每次下注前，小游戏会提供一篇过去15年内，某一天的WSJ头版
其中包括5个FED决议公布日、5个就业调查公布日和5个其他日子
但实际的市场价格被马赛克掉了，不然就太容易了
(这个小游戏提供的15篇是固定的，所以没有办法重新玩)
看完WSJ的头版之后
你可以下注于前一天的 S&P500 和/或 30年美国公债期货
比如你看了礼拜三的头版
那你的下注就相当于礼拜一收盘开仓，礼拜二收盘平仓
最大杠杆倍率是 +/-50 倍
在能偷看未来新闻的情况下，你能赚大钱吗?
===
For what it's worth, 我自己的游戏结果是大概亏了10%。
有兴趣的话，也可以看 Elm wealth 对一些结果的分析:
https://elmwealth.com/crystal-ball/

https://i.imgur.com/qtwCezL.jpeg应该是问你历史的某一天涨跌

推

满有趣的

合理，这就证明极短线的操作就像玩百家乐一样，大部分的人都是赔钱的，胜率不会超过5成

笑死，点数摆明都设计好的,每一关都用标普-10SHORT稳赢

https://i.imgur.com/zC6NsWv.jpeg看起来是设计好 今天无聊再玩一次 每题股债都1x 的结果这段区间理论上都是股债多头才是

-1 49979 +1 -51487 -2 98049 +2 -104085看新闻没用已知 刚试了现实有用的测试 +1-1+2-2倍杠结论1.杠杆不好 对时不到2倍 错时超过2倍结论2.同杠杆下 方向错时赔的比对时赚的多(有点奇怪)以这两结论果然还是得出万年的1倍ETF结论(高杠杆不好 且方向不能错)更高的10几20倍不用说 连方向对都是瞬间抬出去题外话 那些新闻好像都是废话呀 标题都没写到底+几码或工作加几万(我懒得看内文) 虽然有写应该也没用啦

这个小游戏主要是测试投资者在美股关键消息日择时投资的能力吧，延伸到长期杠杆投资的效用就过度了。这些挑选出来的日期样本跟日常长期投资的母群体有所不同，股票常说的急跌缓涨，VIX高的时候表现差，而这些日子挑的全都是有大新闻的或高波动率的日子，拿来衡量平时投资表现会有偏误

https://i.imgur.com/AHqd9oe.jpeg感觉只是要看懂新闻是利多or利空？关于游戏设计，如果是偷看礼拜三的新闻，应该是周二下注，周三公布新闻后平仓，比较合理吧

主要的想法是类似 Kelly criterion 吧。根据有多少优势来决定该下多少赌注。没有优势的赌局则不要参加。

推

样本空间有问题 根据他只选波动率最高前50% 应该就是跌多于涨了

样本空间是事前就会告诉参加者的。至于参加者要从这些资讯中得到什么样的推论，就看个人了。

为什么要用T+3的新闻去猜T+1持有至T+2的股价？或是说T+3的新闻要如何去影响T+2的股价？既然要偷看新闻，交易日期就应该横跨该新闻，才知道新闻对股价的影响才对吧？感谢解说

小赚55%

有趣欸

蛮有趣的，适合新手来体验看看

感觉不错 蛮适合我的欸

感谢分享 真的蛮适合新手来玩玩看的

有趣