因子Portfolio请益,分享自组的想法和大家讨论与请教
*非商学院或相关科系出身*请鞭小力点><
看完清流君哥的影片和版上各位大大文章之后按照自己的想法和偏好结合并配置美英股因子标的,配置如下:(我不怕再平衡跟下单麻烦)
股票部位:
Market :
5.0% SWRD+5.0% EIMI
HmL:
10.0% AVUV+8.0% AVDV+10.0% IWVL+3.0% AVES
multi-factors:
30.0% JPGL
MOM:
12.0% QMOM+12.0% IMOM
RmW:
3.0% MVOL+2.0% MVEU
原本10-fund factor portfolio:
(小弟24 投资年限20年以上,价值因子20年内没请我吃饭那就放30年...)
A.JPGL很赞但AUM的问题加上想要AVES所以由35%->30%,另外JPGL是否需更换VFMF?
B.想请问价值部位那边,用(IWVL+ AVES)还是(QVAL+IVAL)较佳?(已有AVUV/AVDV)
C.承B. 若选择用(IWVL+ AVES),该如何抓比例?各半还是按照市值约85:15?
D.想请问MOM那边,(QMOM+ IMOM) 还是(IWMO+IEMO)较佳?
E.最后请问这样的权重或配置有哪些部分建议更改吗?
考量美国的标的虽然有费用率或税的问题但显然在structuring and targeting factors, product selection and liquidity等问题上都较UCITs佳,这样显得我的B和D问题几乎等于信仰问题XD?(信仰AA?)
或许没有最佳配置,但还请各位大大分享看法与讨论,先谢谢大家了