近期在研究交易策略
有鉴于我采取的交易讯号约七成属于纯粹客观讯号 三成属于主观讯号
且是程式语言外行人
所以都透过手动回测方式进行
为了增加系统稳定性
我采用单策略多商品的方式
目前纳入的商品以低度相关为主
以同样的策略 参数也没做任何调整 回测了2016~2018年
看起来对这些商品普遍具有有效性
看了很多资讯 得知原来这种情形就是策略具有穿透性
也就是能够运用到多商品
目前只有其中一个商品看起来比较无效
但因为我目前只回测三年 也有可能在过去是有效的
所以在我的策略中没有把他剔除掉
(就算没剔除绩效还是很稳定)
各商品发生连续亏损的时候确实被其他商品的获利所cover
所以权益曲线还算稳定的45度向上延伸
我是看日K进出 所以平均持有时间约1~10天不等 抱到趋势也是有抱到一个月以上过
三年合计共进出816次 胜率57.1% 总获利/总亏损=1.36 平均获利/平均亏损=1.02
恢复因子约为10.7左右
MDD约为13%本金 而若以这个本金来看 2016及2017年报酬率约40% 2018截至目前为止54%
三年间只有一次是连续两个月亏损 但亏损金额都很低 合计只占本金的4%
整个交易模式均维持大赚小赔
目前回测了三年 还会继续往以前年度回测
也有下模拟单 撇开一开始手忙脚乱不熟悉操作接口下错单外 目前帐上是有获利的
预计回测完五个年度就会开始下实单
虽然我对目前这个策略是有信心的
但想问是否有我遗漏掉未考量到的部分呢 这样的交易系统到底是好或不好呢?