其实我觉得看起来应该还是回测的方法有问题，因为文长所以打一篇回复
回测的方法有几种，分成以下
1. 最粗糙的回测方式：
将过去可得的资料全部拿来开发策略，跑策略最佳化
开发完后直接拿最佳化过的测试数据当成策略绩效（自爽），然后就直接上线
比方说，拿2008.01.01 ~ 2018.09.30(Today)的资料去开发策略，然后就直接开始使用
这种开发方式，通常真的上线之后都会赔的很惨
原因是在于这样开发的测略很容易只有针对“过去”行情做最佳化
但却不知道“未来”与“过去”的数据之间有何关连性，所以才会没有用
常说的“过去不代表未来”就是在讲这件事
2. 稍微进进阶的回测方式（比较没那么粗糙，但还是满粗糙的）
将过去的时间区间分成训练与测试区间
将你的策略在“训练区间”的数据上做最佳化（开发）
然后用“测试区间”的策略绩效当作绩效标准（评估）
举个实例，假如说用2008.01.01 ~ 2017.12.31的资料去开发策略
然后你把开发完的策略套用在2018.01.01 ~ 2018.09.30(Today)当成策略绩效
找到一套“策略开发方式”，让基于2008.01.01 ~ 2017.12.31资料所开发的策略
能够在2018.01.01 ~ 2018.09.30(Today)有好的绩效表现之后
就用同一套开发策略的逻辑，搭配2008.01.01 ~ 2018.09.30(Today)的数据重新开发一次
然后用新的策略上线，祈祷上线之后的绩效会跟之前绩效有相似表现
我认为方法(2)比方法(1)稍微来的好一些
但是实际上测试得到的绩效可能还是会不具代表性
因为如果选的时间窗格长度稍微不太一样
或是取的时间区间不同，得到的绩效数字可能会很不稳定
3. 比较完整一点的回测方式
也就是所谓的Walking Forward Analysis(WFA)
找到一套策略开发方式是在向前移动的时间窗格情况下平均有最佳表现
也就是说，你能够找到一套一致的策略开发方式
使其在以下条件下平均来说达到最佳绩效
1. 用 2008.01.01 ~ 2013.12.31 的资料开发策略
然后用 2014.01.01 ~ 2014.12.31 的资料来跑测试，当成策略绩效
2. 用 2009.01.01 ~ 2014.12.31 的资料开发策略
然后用 2015.01.01 ~ 2015.12.31 的资料来跑测试，当成策略绩效
3. 用 2010.01.01 ~ 2015.12.31 的资料开发策略
然后用 2016.01.01 ~ 2016.12.31 的资料来跑测试，当成策略绩效
4. （继续移动窗格...）
5. （继续移动窗格...）
我是觉得在做到 3 (WFA) 之前最好都不要上线啦...
毕竟只有 WFA 才能把“过去”与“未来”的数据做可靠连结
得到的策略绩效也才比较稳定可靠，有实际的参考价值
其实 WFA 根本是早就被讲到烂的东西
能做到 WFA 只是代表你的策略开发流程有一定的可靠度
但是即使做完 WFA，距离真的能“稳定”上线赚钱我是觉得还有一大段
至于连WFA都没做的，那就 ...
※ 引述《willchen (眉毛哥)》之铭言：
: (原文发在option版，如有违反请版主告知，谢谢)
: 各位期权交易的先进前辈好，
: 小弟在2016年十月国庆连假开始自学MC程式交易。
: 当初自己乱搞开发出一支策略之后开始陆续跟朋友请教，
: 加上研读一些相关资料之后学习开发新策略，
: 删删减减之后去芜存菁出八支策略，
: (CDP或均线价格突破,价差,外资未平仓筹码策略等等)
: 组合起来之后回测从1999/1/1到2018/09/28，
: 滑价与交易费进出设定为一千。
: 不过非常倒楣的是刚好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
: 刚好小弟把全部组合完成的时间差不多就是在这个期间，
: 现在赔到小弟开始怀疑人生.....Orz.....
: 不知道到底是回测只是完全自爽的呢，
: 还是真的是虽小遇到行情就是这么糟糕?
: 目前只想到只能降低杠杆跑到年底看看....
: 也想不出其他有什么建议或方法能够继续改进。
: 想请问各位先进大大们不吝指教，
: 以上先谢谢各位的时间与意见。
: 全部的回测数据如下
: https://imgur.com/PK1ZMPO
: https://imgur.com/tZ9Z5eg
: https://imgur.com/VwVtBJm
: https://imgur.com/ZGQTWxq
: https://imgur.com/WSXLkeI
: https://imgur.com/Gp9qS2J
: https://imgur.com/hdXqRV6
: https://imgur.com/Lu8tDNm
: https://imgur.com/vfM568M
: https://imgur.com/EmKYBgs
: https://imgur.com/va0hSB6
: https://imgur.com/kHtIXHw
: https://imgur.com/dle2U8J
: https://imgur.com/XcEHIkH
: https://imgur.com/mrzy7a4
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: https://imgur.com/MxkKJHA
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: https://imgur.com/gQagjOS
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