嗨你好，很高兴你能与大家分享你的绩效报告
前面 sma1033 大大有提到滚动式的回测，我觉得你可以尝试看看
单论你的这个绩效报告的话，我有一些小小的建议给你参考看看
我待会提的东西可能很多你没听过，你可以去查询相关资料和名词介绍
（一）首先，你 Recovery Factor (恢复因子) 过高
Recovery Factor 在你的报告中的计算方式是拿 净利 / 最大可能亏损
你的 RF 为 340664 / 11848 约莫是 28.75 左右
你可以 a 我的名字看 7/6 号我的文章 (#1RFv5fWg)
里面提到 RF 如果超过 25 就要非常小心你可能过度优化
RF 高代表输一点点就想要马上赢回来，代表你对 MDD 有很强的风险厌恶
通常我个人会猜测你过度优化 MDD ，反过来说你应该没有好的资金管理操作
这种属性在某些情况会是好的，例如你的 Win Ratio 与 Profit Factor
甚至 SQN Value 都好的话，或许值得尝试，然而 …
（二）相对这么高的 RF 你的 Profit Factor 太小
我之所以会这样说，还有一个原因
因为你的策略中， Profit Factor 只有 1.5 左右
就算按年看，你的 Profit Factor 也大概都是在 1 ~ 1.5 左右
我的经验是 RF 如果超过 15 以上，基本上 Profit Factor 应该要到 2 以上
也就是说你有太多不必要的亏损，为了赚 1.5 块你得赔 1 块
当 Profit Factor 不高时，交易量只要变少，你有很大可能让毛损超过毛利
假如你 胜率 (Win Ratio) 够高，那可能还有挽救的机会
通常胜率高 + Recovery Factor 这么高的策略，不太容易马上变成胜率低
所以交易量变少还能支撑一下，然而 …
（三）最糟糕的情况是，你的 Win Ratio 常年在 45% 左右
Win Ratio 在 45% 是什么概念呢？你看你 Profit Factor 是 1.5 对不对
所以你能在只赢不到 5 成的情况，赔 1 元能赚 1.5 元
所以你的胜手交易的平均获利一定会远高于你的输手交易的平均亏损
仔细看会发现是 44369 / 23464 = 1.8
所以你赢都赢很大赢两倍，很好，但是如果胜手状况不稳定，你会直接挂掉
我建议你应该让回测年周期胜率先提高到 60%
你 RF 如果还能维持在 10 以上
我觉得你的 Profit Factor 应该可以到 2 整个策略才会比较健康 ...
疑，我还没提 MAE / MFE 呢...
你的停损和停利可以更小啦，我刚刚帮你看一下
停损大概可以放 400 百元位置, 停利可以放 1500 百元位置
但因为你有多时间尺度，我的建议可能没有用
然后我强烈建议你使用延迟进场(Delay Entry)
也就是进场时后放你的进场价成本更低的位置
你想想看你有一堆输一点点的交易，如果你放低一点的位置进场
这些交易可能就不会输，但是你牺牲掉可能只有一点点直接价格往上的交易
因为他没有往反方向走到你放限价单的位置
这样你的 Win Ratio 应该就会起来，你可以思考看看
我知道你应该看不懂我在写什么 XD 可以再推文讨论

猛猛

糟糕, 我前半段文章少掉, 我编辑一下 XD

实在是太感恩您的建议了!整个超专业的!我会再按照您提的再下去进一步研究学习，毕竟很多东西自学乱学的，很多基础都不太扎实!谢谢您的建议!我会再努力谦卑的学习下去!

我可能烙太多术语... 不过你仔细思考就会渐渐明白我的意思就是一些逻辑推论, 像看医生一样

大大好认真 虽然我都懂您举的这些参数分析意思但综合起来 真的不知道怎么去考量这些参数 来评估一个策略的好坏 以及要不要用＠＠

MC的回测教学应该有相关的内容可以参考

推专业文!!!有些策略常输,但输很少,一次赢很大.有些策略,常赢,但赢很少,偶而输一次大的.前题都要有足够大量的交易,要不然,某几次落入极限值,会很容易怀疑和放弃.另外程式交易把它当做基金来看,会比较平常心市场多变只要帐户余额,"稳定"保持退二进三节奏就是ok的

推文 1.1 Profit Fator 小于零？Factor

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