今天又有一个想法
如果开发策略只用稍早时间作回测
例如2006-2016
然后策略开发完再直接测2016-2018
若获利曲线,MDD和先前2006-2016无太大差异
这样测出来的结果是否具有可信度?!
是否能取代跑个一两年的实测意义?!
大家有什么看法吗?!
※ 引述《LinJW (文)》之铭言：
: 这板真有点干
: 来两个老话题,想询问一下大家看法
: 1. 新策略上线多久算稳定?!如何评估?!加码策略?!
: 目前使用30K留仓策略..跑两个多月了..起起伏伏也是有小赚
: 只跑小台一口
: 打算基础20W,每一小台赚5W(1000点)加一口(目前离的有点远)
: 20 + 5 = 25W => 小台*2
: 25 + 5*2 = 35W => 小台*3
: 35 + 5*3 = 50W => 大台*1
: 反之一样..亏回35W就降回小台*3
: 不过跑两个月不过就19~22万跑来跑去...有点无聊
: 其他投资是大宗..程式交易就也随缘
: 大家怎么评估新策略实用/长久性跟加码方式?!
: 2. 大家使用的买/卖策略是完全对称相反的吗?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA5 < MA20 then sell
: 还是会把买和卖用不对称的策略进场?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA10 < MA20 then sell
: 大家怎么思考买卖不对称的交易策略?!
: 欢迎讨论 :)