一般熟知的金融理论都是对时间的偏微分方程
ex: 描述价格怎么随时间变化的一个方程式
并将市场的众多因素考虑进去
因为我之前背景为物理
有碰过许多液态理论
会将液态的结构因子放到描述的动力方程式中
想了解一下有没有人看过任何的股市的动力方程式
是有把市场的结构(股票间的最小生成树结构,投资人间的拓朴网络结构等等)
考虑进去的呢??
有的话, 能否请版友告知分享这部份的资讯给我
感谢!!!!!!!

你干脆放FFT

听起来是不是跟布朗运动有关?

有一种研究方向是把网络考量成流动性风险再把流动性风险考量到定价方程里面但我觉得你必须先回忆各种偏微分方程描述市场背后的假设是什么，也就是无套利然后你这样的网络在无套利假设中的角色是什么否则你应该舍弃偏微分方程，走向微结构和动态赛局很多理工背景知道偏微分方程描述定价会高潮，要小心你可能忽略掉这个式子由来背后的假设，和传统物理的方程由来是不同的，小心类比错误

Okay, 谢谢版友的提醒。我会注意ODE在描述金融系统的假设前提。