※ [本文转录自 Option 看板 #1Qv3_REV ]
作者: cory8249 (Cory) 看板: Option
标题: [心得] Tick 资料分享及数据分析
时间: Sat Apr 28 17:33:12 2018
大家好 小弟前阵子 PO 过一篇 自建交易数据分析系统
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下实际的资料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定权值股 + 大小台 + OP + 委卖卖)
没有很完整 也可能有错 仅供参考 要自己另外做资料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各类商品 Tick 约 500万笔
台指期 Market Trade Info 约 100万笔
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些统计累积性的数据
MultiCharts 资料就我测试起来 是没办法精确得知每笔 Tick 内外盘的
这对于分析来说这就是一个很大的限制
当然啦 快盘 Tick 并笔 这又是另一个问题
所以我之后会去想办法找到高品质的报价 ( 如果有人有也欢迎提供 XD
像是最近在研究散户/程式停损单 是否被主力控盘手承接
用 Tick 逐秒合并的累积量 对时间做 convolution 观察 "交易密集区"
密集的交易价格点位 是否可以用来观察解释一些现象呢 ?
这是 4/27 星期五的盘
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一个有趣的资料是 委买卖挂单 (某OX能量图)
透过市场上委托挂单口/笔 成交笔 来判断趋势方向
这个逻辑我觉得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜买了 100 口价外 Put 来实验这几个数字实际上的变化
比我原本想的还有趣
因此规划做一个研究实验
用每秒钟 委托口数/笔数变化量
看能不能反推市场黑手作价的企图
就我所知 目前没有一套系统有完整整资料 (含开盘前)
凯卫 MC 的那个资料处理逻辑 对我来说有点问题
而且之后要汇出给 python realtime 去跑算法 实做上也不太可能
大概是这样
分享这个月的原始资料和一些分析的想法
给大家参考囉