预测优势那边讲的很像"内线"我不知道你是去哪听到Simons的方法 我看了很多英文的专访跟有关文艺复兴科技的报导&讨论 他们都没讲过他们赚钱的策略、方式、模型是怎样 只说他们hire很多数学家/科学家 不hire传统金融人"预测"股价是业余的想法 控制"风险"才是专业
楼上的逻辑 我用一个例子另外再解读一次现在还没人可以完全在台风生成时 就预测台风的路径跟强度~ 美军日本自卫队台湾香港 预测的都不一样所以台风有某种程度的``随机``是吧? 不然为什么科学这么昌明的现在 对一个小小台风还没有办法预测跟控制? 所以台湾中央气象局 其实是业余单位业余想法~只有保险公司才是专家?? 因为买个台风险控制风险才是大家应该做的事情? 那我建议只要有台风都应该放假三天中央气象局这些家伙都是业余的 意见根本不用参考控制风险 控制不要出人命才是比较重要的事情我是不懂说 控制风险的第一步不就是要先做预测吗那怎么一开始的预测 就变成业余的 根据预测发展的控制风险就变成专家了... 这种说法不公平吧
应该是说 为何预测是业余 是因为不可能有百分百的因此 那怕是0.01的错误 如不控制就会亏损惨重因此控制亏损相对的比预测风险来的重要
关于楼上的说法 我可以反过来再说一次 自己思考盲点在哪? 以突破型策略来说 就算用统计学去研究 准度大概4成~ 可是如果有某种方法预测出来 这次突破9成是假的那请问要不要进场? 说不定这次刚好就是真的那次明知道假的机率超高 如果要进场 当然是要控制风险但如果预测结果可以提高准度 那要不要干脆不进场??那你觉得是预测结果准比较重要 还是不管他 先进场再说反正我有控制风险就好?? 如果预测不重要 那为何网络上一堆该该叫 说他一停损 走势就马上翻 搞到他MDD超大如果在打到默认停损价的时候 发现当下``时间点``有9成机率要翻~ (就是上述例子 可是发展出时间预测法)那你觉得要不要停损??? 还是先停损 然后等翻再进???
还是像很多被双巴的 一停损就翻边 结果死翘翘???
我结论跟你不一样~ 停损是帮助自己可以留在市场但是要赢大钱 预测才是最重要的 你不会希望先停损
所以再一开始的那个``预测`` 就相当重要 这次有没有必定赢大钱的条件? 最后才是考虑风险值是多少...
因此 预测本来就优先于最后的风险控制但是预测没有百分百准确的 因此最后的风险控制为何变的很重要 就是这个原因而以
波段型的突破程式 那种连停MDD爆掉的状况很多啊不不不 你的``重要`` 只是着眼在太多人没确实执行上如果AB 2程式 我都彻底执行 可是A的胜率跟MDD都优于B
关于MDD爆掉 这其实是有多少能耐做多少事情那个已经是在风险控制的那一环节了
你还是会觉得A比B好 而不是纠结在用那一个程式 我会不停损上~ 而且MDD爆掉的B 预测能力本身就弱于A了这就好像龟兔赛跑 你纠结在说 跑完全场才是最重要的因为兔子有睡觉的黑历史 所以兔子本身能力再强 也不是应该最注重的重点~ 挑一个没有黑历史的乌龟比较可靠
但其实大家都知道 排除掉睡觉因素 一定是兔子才会赢所以我上面已经点出来了 其实这是两码子事你要说 停损很重要 甚至最重要 这我可以完全同意但是用比较级的 把预测跟停损扯在一起比 就很奇怪因为这样比 通常都会刻意有某些背景条件 去强制得到停损>预测的结论~ 但其实把背景条件一讲出来 就发现其实根本就不是那一回事... 我想反驳的只有这点而已
不是啦 我意思是 你有把你的矩阵占星做系统化回测?
基本上 我不觉得江恩矩阵跟占星 需要做什么回测那纯粹就是一种操作信仰而已~ 相不相信比测出来结果如何重要多了~ 因为结果一开始就不需要怀疑操作是自己的事情 自己相不相信才是最重要的事这里我提一个问题 如果一个有回测过的程式真的做下去 结果胜率越来越低 mdd越来越大跟一个靠逻辑信仰操作 一开始因为不熟悉 结果胜率不高玩个几年 慢慢就知道经验上机率上 什么价位 时间就会出什么事情 越玩心得还越多 哪种方法才比较好???
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 02:11:00认同AboveTheRim
基本上不赔或赔小久了一定会赚 这是没错的不过真正会大赚的 都不是靠控制风险 风险不要太夸张就好因为极度在乎风险的人 不会重压 顶多算多一份薪水像菲比斯 四万保证金玩四十万的现货 十万才能滚上数千万所以高风险高报酬 怎么拿捏就看技术到哪了技术不到家的人 就会认为风险超重要但对已经赚好几倍甚至好几十倍的人而言 随便出金都是赚所已D神才说 看对 压大 抱住 没一点在讲风险啦
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2018-01-02 07:35:00这串文真有意思，不过没时间回一篇真可惜
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 08:46:00如果认为看对压大抱住没在管风险的话，表示你不认识这六个字
压大抱住。看对爆赚、看错归零。 跟赌徒没两样，不是专业的玩法。 最好buy side可以让你这样玩 takeview重压。自己的钱这样玩就算了，反正输赢自己负责责，所以才说这是专业跟业余的差别
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2018-01-02 09:54:00其实一句话有隐含很多前提，不能说谁对谁错。我相信光是"压大"二字就有很多个解释每个人能承受的风险不同，所谓的"压大"也不同
原来专业跟业余的差别是在有没有进公司玩别人的钱...不觉得这样的看法非常奇怪吗... 你自己都说 停损最重要的前提 不就是你怕看错归零了 那请问要是不归零呢我不反对有人认为停损是最重要的事情 但是我心里OS就是 这家伙很怕会归零... 如此而已 怕归零 最好的方法就是从头到尾都不要进场 难道不是吗 XDDDDDD
作者:
vbnwei (Mr.V)
2018-01-02 21:43:00刷～～ (乱入)
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2018-01-02 22:08:00感谢ProTrader对Random & Stochastic Process的说明,很棒我觉得ProTrader大解释得很清楚,帮我完成了我忘记的功课XD
跟前台中台无关。交易员有部位就有风险，风险不是给中台控管，而是自己要控管，中台傻傻的只会按风控额度警告你的时候要拿得出东西argue，defend自己的部位风险。 这都不懂就不要叫pro了，充其量是业外凭自己在想像业内，瞎子摸象而已
你文章提到的大空头时期 日常交易 盘整盘 好像有办法可以预测 我有po在股票版 就是用物理相变解释股市变化的那篇文章 不知道那篇是否有一些套利的空间呢???
作者: threequarks 2018-01-05 00:05:00
可以请问protrader大 本文中的"随机"对应到的英文字是哪个单字吗?
其实前台才不会跟中台靠邀没业绩被电你背，但前台会靠邀中台model用错或是算错他部位才会爆或赔钱 反正赔钱永远不是自己的错 (菸)另外buy side现在限制其实比想像中多很多，很难真的说看对“重”压啦一堆什么要符合比例啦，单一个股什么小的规定，要压还不一定能压多少，单子还没敲(或还没叫人敲)警示就跳了TRF前台真的是做交易的话更会靠邀model 因为光吵model前后台就吵很久，我以前就这样，每天MTM出来就要吵一下为何数字不一样，讲好怎么price隔天就可以再吵一次
作者:
are2 (R2)
2018-01-23 14:49:00U姐姐拿台风的例子很对唷 有在看气象图唷唷~揪咪
预测优势那边讲的很像"内线"我不知道你是去哪听到Simons的方法 我看了很多英文的专访跟有关文艺复兴科技的报导&讨论 他们都没讲过他们赚钱的策略、方式、模型是怎样 只说他们hire很多数学家/科学家 不hire传统金融人"预测"股价是业余的想法 控制"风险"才是专业
楼上的逻辑 我用一个例子另外再解读一次现在还没人可以完全在台风生成时 就预测台风的路径跟强度~ 美军日本自卫队台湾香港 预测的都不一样所以台风有某种程度的``随机``是吧? 不然为什么科学这么昌明的现在 对一个小小台风还没有办法预测跟控制? 所以台湾中央气象局 其实是业余单位业余想法~只有保险公司才是专家?? 因为买个台风险控制风险才是大家应该做的事情? 那我建议只要有台风都应该放假三天中央气象局这些家伙都是业余的 意见根本不用参考控制风险 控制不要出人命才是比较重要的事情我是不懂说 控制风险的第一步不就是要先做预测吗那怎么一开始的预测 就变成业余的 根据预测发展的控制风险就变成专家了... 这种说法不公平吧
应该是说 为何预测是业余 是因为不可能有百分百的因此 那怕是0.01的错误 如不控制就会亏损惨重因此控制亏损相对的比预测风险来的重要
关于楼上的说法 我可以反过来再说一次 自己思考盲点在哪? 以突破型策略来说 就算用统计学去研究 准度大概4成~ 可是如果有某种方法预测出来 这次突破9成是假的那请问要不要进场? 说不定这次刚好就是真的那次明知道假的机率超高 如果要进场 当然是要控制风险但如果预测结果可以提高准度 那要不要干脆不进场??那你觉得是预测结果准比较重要 还是不管他 先进场再说反正我有控制风险就好?? 如果预测不重要 那为何网络上一堆该该叫 说他一停损 走势就马上翻 搞到他MDD超大如果在打到默认停损价的时候 发现当下``时间点``有9成机率要翻~ (就是上述例子 可是发展出时间预测法)那你觉得要不要停损??? 还是先停损 然后等翻再进???
还是像很多被双巴的 一停损就翻边 结果死翘翘???
我结论跟你不一样~ 停损是帮助自己可以留在市场但是要赢大钱 预测才是最重要的 你不会希望先停损
所以再一开始的那个``预测`` 就相当重要 这次有没有必定赢大钱的条件? 最后才是考虑风险值是多少...
因此 预测本来就优先于最后的风险控制但是预测没有百分百准确的 因此最后的风险控制为何变的很重要 就是这个原因而以
波段型的突破程式 那种连停MDD爆掉的状况很多啊不不不 你的``重要`` 只是着眼在太多人没确实执行上如果AB 2程式 我都彻底执行 可是A的胜率跟MDD都优于B
关于MDD爆掉 这其实是有多少能耐做多少事情那个已经是在风险控制的那一环节了
你还是会觉得A比B好 而不是纠结在用那一个程式 我会不停损上~ 而且MDD爆掉的B 预测能力本身就弱于A了这就好像龟兔赛跑 你纠结在说 跑完全场才是最重要的因为兔子有睡觉的黑历史 所以兔子本身能力再强 也不是应该最注重的重点~ 挑一个没有黑历史的乌龟比较可靠
但其实大家都知道 排除掉睡觉因素 一定是兔子才会赢所以我上面已经点出来了 其实这是两码子事你要说 停损很重要 甚至最重要 这我可以完全同意但是用比较级的 把预测跟停损扯在一起比 就很奇怪因为这样比 通常都会刻意有某些背景条件 去强制得到停损>预测的结论~ 但其实把背景条件一讲出来 就发现其实根本就不是那一回事... 我想反驳的只有这点而已
不是啦 我意思是 你有把你的矩阵占星做系统化回测?
基本上 我不觉得江恩矩阵跟占星 需要做什么回测那纯粹就是一种操作信仰而已~ 相不相信比测出来结果如何重要多了~ 因为结果一开始就不需要怀疑操作是自己的事情 自己相不相信才是最重要的事这里我提一个问题 如果一个有回测过的程式真的做下去 结果胜率越来越低 mdd越来越大跟一个靠逻辑信仰操作 一开始因为不熟悉 结果胜率不高玩个几年 慢慢就知道经验上机率上 什么价位 时间就会出什么事情 越玩心得还越多 哪种方法才比较好???
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 10:11:00认同AboveTheRim
基本上不赔或赔小久了一定会赚 这是没错的不过真正会大赚的 都不是靠控制风险 风险不要太夸张就好因为极度在乎风险的人 不会重压 顶多算多一份薪水像菲比斯 四万保证金玩四十万的现货 十万才能滚上数千万所以高风险高报酬 怎么拿捏就看技术到哪了技术不到家的人 就会认为风险超重要但对已经赚好几倍甚至好几十倍的人而言 随便出金都是赚所已D神才说 看对 压大 抱住 没一点在讲风险啦
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2018-01-02 15:35:00这串文真有意思，不过没时间回一篇真可惜
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 16:46:00如果认为看对压大抱住没在管风险的话，表示你不认识这六个字
压大抱住。看对爆赚、看错归零。 跟赌徒没两样，不是专业的玩法。 最好buy side可以让你这样玩 takeview重压。自己的钱这样玩就算了，反正输赢自己负责责，所以才说这是专业跟业余的差别
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2018-01-02 17:54:00其实一句话有隐含很多前提，不能说谁对谁错。我相信光是"压大"二字就有很多个解释每个人能承受的风险不同，所谓的"压大"也不同
原来专业跟业余的差别是在有没有进公司玩别人的钱...不觉得这样的看法非常奇怪吗... 你自己都说 停损最重要的前提 不就是你怕看错归零了 那请问要是不归零呢我不反对有人认为停损是最重要的事情 但是我心里OS就是 这家伙很怕会归零... 如此而已 怕归零 最好的方法就是从头到尾都不要进场 难道不是吗 XDDDDDD
作者:
vbnwei (Mr.V)
2018-01-03 05:43:00刷～～ (乱入)
作者:
ETHZ (开空军一号喝养乐多)
2018-01-03 06:08:00感谢ProTrader对Random & Stochastic Process的说明,很棒我觉得ProTrader大解释得很清楚,帮我完成了我忘记的功课XD
跟前台中台无关。交易员有部位就有风险，风险不是给中台控管，而是自己要控管，中台傻傻的只会按风控额度警告你的时候要拿得出东西argue，defend自己的部位风险。 这都不懂就不要叫pro了，充其量是业外凭自己在想像业内，瞎子摸象而已
你文章提到的大空头时期 日常交易 盘整盘 好像有办法可以预测 我有po在股票版 就是用物理相变解释股市变化的那篇文章 不知道那篇是否有一些套利的空间呢???
作者: threequarks 2018-01-05 08:05:00
可以请问protrader大 本文中的"随机"对应到的英文字是哪个单字吗?
其实前台才不会跟中台靠邀没业绩被电你背，但前台会靠邀中台model用错或是算错他部位才会爆或赔钱 反正赔钱永远不是自己的错 (菸)另外buy side现在限制其实比想像中多很多，很难真的说看对“重”压啦一堆什么要符合比例啦，单一个股什么小的规定，要压还不一定能压多少，单子还没敲(或还没叫人敲)警示就跳了TRF前台真的是做交易的话更会靠邀model 因为光吵model前后台就吵很久，我以前就这样，每天MTM出来就要吵一下为何数字不一样，讲好怎么price隔天就可以再吵一次直接站内信你，讨论内容跟本文无关不占版面了不过我看到的也跟Abovetherim讲的比较接近
作者:
are2 (R2)
2018-01-23 22:49:00U姐姐拿台风的例子很对唷 有在看气象图唷唷~揪咪
作者:
lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)
2018-05-16 14:35:00最近真正看懂你这篇文章的内容了!