※ 引述《kkkkwang (铁支)》之铭言：
: ※ [本文转录自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]
: 作者: kkkkwang (铁支) 看板: Option
: 标题: Re: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
: 时间: Sun Jan 26 01:07:39 2014
: ※ 引述《victor7 ( )》之铭言：
: : 各位板大前辈好,
: : 想请教未冲销部位与未冲销契约量的差异
: : 根据期交所上的查询, 关于台指期
: : 商品资讯->盘后资讯->期货->期货每日行情查询->
: : 9月11日九月全市场*未冲销契约量为45935
: : 商品资讯->盘后资讯->期货->大额交易人未冲销部未->查询->
: : 期货大额交易人未冲销部位结构->9月11日全市场未冲销部位数为48363
: : 上面两个项目听起来很像, 却有些微差异, 自己不清楚是差别在哪边.
: : 感谢!
: 版上各位大家好
: 不好意思因为我也有相同的问题
: 所以把2009的这篇文翻出来，还请大家不吝赐教
: 这个问题当时有人推文说大额交易人是包含小台OI/4的数字
: 但小弟实际计算后数字对不太上，希望知道怎么算的大大能教一下
: 2009/9/11 台指期各交割月份OI总和为54663
: 2009/9/11 小台指期各交割月份OI总和为15983
: 54663 + 15983/4 = 58658.75
: 但是 2009/9/11 根据大额交易人那边查到的OI是57935(所有契约)
: 数字并不吻合
: 不知道是么算的还希望各位大大解个惑，万分感谢
这算是"年"经文~~
我就以我粗浅的逻辑跟你讲一下我当时怎样不在意的
因为法人们并不是一买一卖做搭配平仓
它们的策略有搭配现货锁空单
或是套利交易跟价差交易
简单讲~~我这个小散户都可以手上同时有多单跟空单
而且还可以不定时向我的期货公司要求对冲
法人们可以搞的花样就更多了........
就我知道若是你细心观察.....有时候3点公布的数字跟晚上10点以后会不一样.....
你真的相信期货每家公司跟期交所的报表都每天100%正确从来都不需要修正???
修正了....他会跟你说哪里出问题再道歉吗??
还是.....就默默地让他过去了?
所以
就不要在意他了.....这东西若是能分析出来~~
早就下架了~~
就像那可爱的期货日报表一样
出现短短几星期就改版了........
里面的问题~~不是资深的人说不出来
资深的人愿不愿意说又是一回事了!!