※ [本文转录自 Option 看板 #1IsysJAT ]
作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
标题: [心得] 数据回测 资本 机率
时间: Sun Jan 19 21:05:20 2014
看了trading版还有option上一些关于资料回测,筹码配置与程式交易的文章后
对这个议题有一点感想，
假设有一个指标，在过去六个月的回测中，出现40次，
其中24次获利8%，其中16次亏损8%，
40次获利24次，只是一个60%胜率的选项
那这样一个指标值不值得去投资?
又这样的回测样本是不是太少?
但换个角度想
如果早个六个月开始操作这个指标的话
是不是可以赚得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入资本够大的话，似乎也会有可观的报酬?是酱吗?

"如果早6个月"...先公布答案还能答错也是神了

你可以PO去trading板 那边很荒凉 需要你去冲人气那边也有很多高手替你解答 可以听到很多不同的声音 ㄎㄎ

我就是觉得那边太荒凉了@_@~怕没人 哈哈~那我转一下好了

嫌我们这荒凉? 傻傻的你...会赚的高手通通在这~

千金难买早知道,40个样本我是不大敢赌身家的

照你说的分析,这样的系统Profit Factor有1.5...可以投资40个样本不是问题,问题在于只有6个月...

请教E神~只有六个月的问题是!?我的理解是，这六个月的60%胜率会不会只是长期50%下的歧异值那这样之后势必会修正回来~这样就OVER了~当然如果能有10年的资料进行回测的话可能就比较明朗>..@_@~

六个月赚钱的策略很可能只是运气好

E老恕罪阿 ㄎㄎ 别桶我

that's all

恩恩 我也很好奇~这样是否会代表未来六个月胜率会再40%上下

啊就整篇都是假设一堆的废文啊这种层次在程式交易来说，大概还在小班，加油

六ger月长度很ok 但40次太少 至少要有400次比较好

如果六个月有400次那代表是当冲策略，之所以六个月40次主要也是考量到进出不宜过度频繁，但这样要测到400个数据就要5年

这数据没有参考价值 时间太短 次数也太少

回测能赚钱 不代表未来就能赚钱 傻傻的= =

实单10年了有赚钱 也不代表未来能赚钱

X我在are2下面......>///<

吃........

蓝........玉

还在执著胜率？下面的故事多看几遍，要破坏行情只要一个交易员的出价就够了 http://ppt.cc/SfJS如果还最佳化，只会变成市场最佳的祭品。面对市场的各种可能性，如何处理手上的单才是策略的核心。用指标凹胜率只会提高阵亡率。