※ [本文转录自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]
作者: kkkkwang (铁支) 看板: Option
标题: Re: [问题] 未冲销部位与未冲销契约量的差别
时间: Sun Jan 26 01:07:39 2014
※ 引述《victor7 ( )》之铭言：
: 各位板大前辈好,
: 想请教未冲销部位与未冲销契约量的差异
: 根据期交所上的查询, 关于台指期
: 商品资讯->盘后资讯->期货->期货每日行情查询->
: 9月11日九月全市场*未冲销契约量为45935
: 商品资讯->盘后资讯->期货->大额交易人未冲销部未->查询->
: 期货大额交易人未冲销部位结构->9月11日全市场未冲销部位数为48363
: 上面两个项目听起来很像, 却有些微差异, 自己不清楚是差别在哪边.
: 感谢!
版上各位大家好
不好意思因为我也有相同的问题
所以把2009的这篇文翻出来，还请大家不吝赐教
这个问题当时有人推文说大额交易人是包含小台OI/4的数字
但小弟实际计算后数字对不太上，希望知道怎么算的大大能教一下
2009/9/11 台指期各交割月份OI总和为54663
2009/9/11 小台指期各交割月份OI总和为15983
54663 + 15983/4 = 58658.75
但是 2009/9/11 根据大额交易人那边查到的OI是57935(所有契约)
数字并不吻合
不知道是么算的还希望各位大大解个惑，万分感谢