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有兴趣的可以自己去找资料。
1. 资金投入期货保证金比例
<10% 10%~30% 30%~50% >50%
男性 32 42 11 15
女性 61 29 7 3
比例 46.5% 35.5% 9% 9%
2. 部位/杠杆比，即俗称的几口钱做一口
1口(1倍) 2~3口(0.5~0.33倍) 3~5口(0.33~0.2倍) 5口(0.2倍)
男 29 51 14 6
女 26 49 15 10
% 27.5% 50% 14.5% 8%
差异较多的仅在于女性投入期货保证金比例较小，但一旦投入，
杠杆与部位大小并无显著差异。
2. 交易方式
男 女
单日当冲 90% 80%
留仓波段 60% 39%
价差交易 35% 29%
期权组合 24% 12%
其他 1% 3%
选择权部分
男 女
短线当冲 48% 42%
留仓波段 41% 24%
买方 53% 31%
卖方 41% 21%
组合单 41% 21%
其他 2% 0%
平均持仓天数
男 女 (单位：日)
台指期 0.25 0.3
小台 0.2 0.25
个股期 1.11 1.11
台指选 0.74 0.91
很明显地，交易方式也大多是以当冲作为主流。
所以你可能会看到一些国外券商统计，或者是诸如《漫步华尔街》
这种还是拿国外券商统计，论女性亏得少是因为她们交易次数少，
这个论点在现今的台湾期货与选择权市场并不成立。
但为何违约金额与权益数负数统计依旧为:
男性 女性
户数 % 户数 %
2019 1,806 77.08% 537 22.92%
2020 2,924 77.66% 841 22.34%
2021 2,005 79.66% 512 20.34%
这个可以从交易商品偏好可以窥见可能的问题：
男 女
台指期 76.61% 23.39%
小台指期 70.95% 29.05%
个股期 79.61% 20.39%
选择权 76.99% 23.01%
你现在已经知道，在目前期权市场现今为人人当冲的市场，
那么你要短期赚钱，就只能找到波动尽可能大的市场。
最好是最小跳动点数越大越好，以及极端波动越大的商品。
不讳言的，一点跳200的台指期，乃至100~499元的个股期，由于一跳1元、
个股期单位又是两张，你算一算就可以知道为何会比台指期青睐。
然而损益是相对的，你赚得多，反向也会赔得多。
至于选择权买方则是另一种问题，就算你已经做到买方当冲，
你做价平，Delta大约是0.5，所以有的人会求绝对报酬而做价内
然而价内会有一个隐形的成本，那就是点差。由于越深的价内
交易量越稀少点差会更严重，这导致你市价单实际停利/停损价会有不少差距。
价外则是另一种问题，就是价格只要没有碰到你买的履约价，价外你依旧会
面临时间耗损问题，这使得买方当冲经常要卖得早而导致赚赔比不理想。
其实就以期货当冲来说，这个方式乍看是打到停损就结束。
似乎风控最好管，且单次亏损最少，获利后金额周转率应该也最高，
但实际上来说，只要你不能保证扣除成本后期望值为正，点差与交易成本累计下
长期来说这方法也很难快速地累积财富。
这个问题你用在多商品其实也是一样，因为本质上你都会碰到点差与交易成本。
选择权你可能认为你避开了时间耗损，但还是躲不掉买卖成交的点差。
故在这个时候，做多商品多策略的男性，跟大多主观只做小台手动停损的女性。
由于你做选择权买方+个股期+指数期货的损益，不见得一定能大赢只做小台
的单策略。
多商品多策略能分散获利的前提是，你这些方法都是可验证长期为正报酬。
但如果你的方法并不是有效能正报酬的方法，只要单日赔的次数比赚得多
很有可能虽然你方法1赚了2元、但2,3赔1元，所以你本日损益为0元扣除税费
还是负的。结果就会是你做的商品越多，但反映在权益上并没有赚更多
反倒是赔更多。
虽然很讽刺，但你可以从这个性别统计中得到一点：
大多数的帐户其实很有可能努力在错误的方向，比如说他们会学多个方法，
做很多商品，然后又花钱租交易软件来做策略管理。
然而并不是多商品多方法你就能快速赚大钱。
这甚至不是赚钱的必胜方式。特别是你还把方法主要用在交易成本最高的
当冲市场，那么你就很容易陷入看越多，做越多，赔越多的困境。
我想这点虽然在男性比较明显，但这其实跟性别无太大关系，
如果你是女性但也同样的想靠多商品多当冲方式来快速赚大钱，
那么我相信也会快速地陷入同样的陷阱，只是统计上都是男性比较多而已。