过去每年都是自己凭感觉玩,处于那种赚了抱不住,赔了一停损马上涨
只会google以为kd<20可以进场,kd>80准备要出场
或是觉得营收很好欸,结果进场一路崩
最后搞到赚的吐回去甚至还赔,然后就心态崩溃不玩了,但过一阵子又手痒那种轮回
所以我自认我没有玩股票的天分,那所幸我研究所玩过一点机器学习(但不是用在股票)
就想说自己搞不懂,那我就让机器模型帮我搞懂,跟我讲要买什么就好
以下纪录2023年的过程,但其实模型2022年8月开始实战,那时候是125万
2023年开始成本:141万
年底损益:43万+18万股息
对帐单:https://upload.cc/i1/2024/01/01/AYbTO4.png
选股买卖周期:每个月all in
Input:一点点基本面+一堆技术指标共45个特征
Training范围:2005~2015
Testing范围:2016~2022/7
模型:Weighted Ensemble
(类神经网络+XGBRegressor+ARDRegression+KNeighborsRegressor+ExtraTreesRegressor)
Output:模型Ranking后推荐的TOP 3分散投资
过滤:剔除交易金额1千万以下的个股
(后来还是觉得金额还是太少,但再滤,资料量胜率跟报酬率都会降)
心得:
1.相信模型,很多时候推荐出来我心里都os,师傅真的要这样买吗,kd钝化了欸
结果过程中间可能会赔,但最后就是会赚
2.找出场机制,因为买卖周期是1个月,但回头看其实不一定是卖在相对最佳的时间点,
一开始我逼自己严守纪律一定要时间到才卖,但少赚很多
后来自己套用一些开头写的那种kd简单规则进行出场,并且做一些变化回测看看
结果那种google的到的规则突然有用了
这边也可以分享"交易量"是最重要的,什么规则几乎都要配合量来看
3.整体绩效来说应该有赢0050,截止10月也还赢正2,但不知道为何11月开始上涨这一波
模型选的股票没跟到,导致绩效输正2,有点小灰心,觉得自己在忙什么
可能随时做好模型失效的准备
以上