[心得] 00692 & 00850 与 00923差异性

楼主: QQzaza (小贱人协会去死)   2023-02-16 12:49:52
如题,三档同样都是市值加权ETF,都各自加上ESG的筛选条件
想说来统整比对,也可以跟大家讨论看法
00692,在2017年上市,成立至今报酬率100.29%,胜过0050的95.59%
指数规则强调ESG的G:
1.抓上市公司最近 1 年公司治理评鉴结果前 20%的股票
2.税后净利及营收成长率排名加总的前100档
产业分布: 电子64.5% 金融14.4% 传产21.1%
持股档数100档,档数最多
每年7月调整成分股,一年配两次息,7月/11月除息
https://i.imgur.com/S6PEipk.png
00850,2019年上市,成立至今报酬率73.08%,胜过0050的69.84%
指数规则找不太到明确定义,但追踪的是台湾永续指数
FTSE4Good 新兴指数成分股中台湾之上市的股票,剔除无CSR报告者
产业分布: 电子61.5% 金融17.5% 传产21%
持股档数约80-90档,另外有个股上限30%的限制,所以台积电最高就是30%
每年6月/12月调整成分股,一年配一次息,11月除息
https://i.imgur.com/Nelljl6.png
00923,未上市,网站回测写年化报酬12.7%
指数规则看起来是ESG+淘汰高碳排企业:
台湾永续评鉴BBB以上,并排除碳密度前20%高的企业
产业分布: 电子77% 金融17.5% 传产5.5%
持股档数50档,看起来也是有个股上限30%的限制,
3月/6月/9月/12月调整成分股,一年配两次息,2月/8月除息,有挂收益平准金
00923最大的差异应该是在成份股的配重
因为多了碳排放量的筛选,一些钢铁水泥航运应该都踢掉了,
传产股仅6%不到,股性大概会相对活泼,市场走多时应该会冲一点?
碳成本议题有没有发酵会是他未来走势关键
很多新闻都会说是ESG,但各自的ESG筛选条件不尽相同
单就报酬来看,00692、00850近年小胜大盘,三五年也算是不短的区间,
虽说过去不保证未来,但就目前看来台股的权值股套上ESG是有加分的
同理00923应该也是有机会超越大盘,除了有ESG再拿掉高碳排股。
个人是正面看待这三档ETF未来表现,大家怎么看?
作者: hebeisme5566 (U质ㄉㄉ)   2023-02-16 12:51:00
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