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趁著中秋连假再补充一些开发程式上面的感想
如第一篇提到的，我自己将我选股程式开发分成三个阶段
第二篇谈到了我在第二阶段发展的进出场策略与与回测
这篇就来讲第三阶段，资金管理与模拟的部分
在开始讲之前我先提一下我的选股操作模型
之前我放的模拟程式用的模型是用“均线纠结多头排列起涨”
不过后来我发现我的计算式错误，修正后的绩效不够好之后就废弃没用了
目前使用的是“买在接近前高点等突破”的策略，算是一种动能派的策略
在模拟资金的操作上，我模拟用的进出场操作方式很简单
就是初始把资金分成n等分，买到配额用完就不再买入。
直到有持股触发了停损/停利条件卖出之后，
再从当天的候选名单之中最高分的开始再买到配额用完为止。
然后一天只能操作一次，就是在开盘以市价买进卖出的方式调整持股。
交易成本包含手续费与交易税都会计入。
我知道这种进出场方式如果在资金规模很大的时候，会遇到流动性与滑价的问题
例如本金10亿，分10等分好了，一次进出场操作就是1亿
在开盘直接以1亿的资金进场或出场一定会影响股价让股价直接跳空
不过因为我目前手上资金还很小，总资金还在百万这个数量级上。
所以我暂时就还没有去考虑要怎么处理这个问题
另外资金分配的使用方式，陆陆续续都有人跟我提到凯利公式
不过我还没有把这个部分加入系统中.....
前面的文章里面有提到
我目前这个交易系统是根据下面的逻辑设计的：
- 这套系统的绩效是靠大量的样本堆出来的，
也就是操作次数够多的情况下他的平均绩效会趋近理论期望值
- 如果期望值是正的，那就要尽可能把资金用到完不要有闲置资金
也就是比起精挑细选，更倾向尽可能的增加持股、把能用的资金用掉
所以在选股的时候(第一阶段)过滤条件会倾向很宽松，尽可能增加候选名单
然后在第二阶段对候选名单给分做排序，觉得越可能飙的分数给越高
然后从分数高的开始买下来........
我觉得一个(对我的系统来说)够好的多方波段策略
除了回测期望值要够好，也要尽量可以稳定提供够多的候选名单
才可以避免说虽然出现的时候会赚钱，可是一年中有过多的时间没有目标可以买的窘境
最理想的状况，当然是随时都会有足够的候选名单给我选
然后整年都保持在满仓的状况一直的赚。
但是现实当然不可能这么美好，盘面状况会一直改变
大盘在多方期的时候候选名单户长长一串让人觉得不管怎么选都有好多遗珠
大盘走空特别是强空的时候，不但候选名单少，而且绩效也差几乎都是在停损
所以实际模拟跑过之后会发现资金成长曲线很不平顺
有时候会好几个月在一个区间内上上下下甚至倒退，
然后遇到行情好的时候又快速增长一波
我自己也会跟人说到程式跑模拟跟现实操作上的时间感差异：
“程式跑模拟一年不用几分钟然后看结果知道说这样会赚钱。
可是现实上一天赔钱就会感觉失落，
一两个月没有绩效就会开始非常焦虑了，
再久一点就要开始怀疑人生了”
另一个心得就是初始条件不同，在同样的时间区间跑出来结果也会不同
例如初始资金不同，因为资金小会买不起高价股，就会影响能买进的个股
因为一开始买的就不一样，出场日不一样，后续买到的可能就完全不同了。
或者起始日期我只要差一天，跑一年都会出现几%甚至超过10%的差距
这会让我在评估年化绩效的时候遇到问题
目前我处理的方式也只能就多选几个初始资金来跑，
然后对绩效做平均当作该年的绩效
再来说到资金分配的部分
资金等分成越多份，绩效就会越差(我测5~10份)
这也很好理解，因为我买入的时候是从程式评分高分的先买
持股越少手上的持股平均分数就越高，那理论上平均绩效就会越好
再来就是不一定每天的候选名单的个股会够多，
所以资金分成越多份越容易出没目标可以买的闲置资金
当然这个资金模拟的系统太阳春太简单了。要用来实际操盘会太不够用
不过这个部分对我最大的意义是
“就算我笨笨的都照着程式跑下去，长期下来资金规模都是可以成长上去”
用来验证说这个选股策略长期下来有效
最后再分享一下一开始提到的目前在使用“买在接近前高点等突破策略”
https://reurl.cc/L7bxMX
模拟选股操作程式换成这个策略的版本