原文标题：
期交所宣布：台指期、小型台指期4月1日起改为窄基指数
(请勿删减原文标题)
原文连结：
https://udn.com/news/story/7239/5352469
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发布时间：
2021-03-29 22:31
(请以原文网页/报纸之发布时间为准)
原文内容：
台湾期货交易所宣布，台股期货（TX）及小型台指期货（MTX）自今年4月1日起，因由宽
基指数改列为窄基指数，已不适用美国商品期货交易委员会（CFTC）交易许可（
No-Action letter）规定，改由美国证期会（SEC）与CFTC共同管理，意即美国境内资金
无法再像以往可直接投资台指期与小型台指期。
期交所表示，相关作业规定均是依据CFTC110年3月12日的来函办理。期交所的台股期货及
小型台指期货标的指数－台湾证券交易所发行量加权股价指数（加权指数）中，单一成分
股占指数权重超过30%的天数，已不符合美国广基指数（Broad-based security index）
定义，经向CFTC申报后，加权指数将于4月1日起转变为窄基指数（Narrow-based
security index），TX及MTX亦将自同日起成为窄基指数期货，不再适用CFTC交易许可规
定。
期交所说，依据美国规定，窄基指数期货由CFTC与SEC共同管辖，TX 及MTX转变为窄基指
数期货后，期货商亦应遵循SEC相关规，包括符合合格机构投资人条件的美国投资人方可
交易国外交易所窄基指数期货。
此外，国内期货商若非美国证券交易法注册的经纪商、自营商时，仅得经由美国注册的经
纪商、自营商，依美国证券交易法Rule 15a-6规定方式向符合QIB的美国投资人进行推介
、招缆、销售及交易窄基指数期货。
同时，能符合QIB资格的美国投资人，若持有TX及MTX未平仓部位，应于3月31日前平仓，4
月1日起不得交易。
根据期交所的调查，目前由美国境内直接投资台指期、小型台指期，占交易比重不到1%，
因此，台指期与小型台指期改列为窄基指数后的影响将有限。
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因为单一成分股占指数权重超过30%过久
台指期将于4/1起转变为窄基指数
亦即代表美国机构投资人(QIB)不得交易台指期货
详见：
https://reurl.cc/8y7koM