根据网络资料，西德州轻原油期货，1983/3/30上市
从连续月K线，可以看到两个比较明显的低点：
1986/ 4/ 1 的 9.75
1998/12/21 的 10.35
但是商品期货没有这么简单
1986/4/1那天的最低价：
5月契约 9.75
6月契约 9.95
9月契约 10.60
12月契约 11.20
可是9月和12月契约最低价不在那一天！
而是在同年的7/14，最低价分别是10.10、10.40
这意谓著，你在4/1买进9月或12月契约，放到7/14那天，还是赔钱的
看不懂？
12月契约在4/1买在11.20，放到7/14卖在10.40，你就赔了0.8元，赔了7％多
成本并不是9.75元！
1998/12/21那天的最低价：
1999年 1月契约 10.35
2月契约 10.75
6月契约 11.95
12月契约 13.39
而6月和12月契约最低点在1999/2/17，分别是11.70、12.55
这两个案例，期货都是打第二只脚才上去，时间也没有很久
本来我还很期待反一ETF能吃到大肉
如果近月转仓后，每个契约都一直跌，比如说36跌到18，就是获利50％
那么从6月一路转到12月，这样跌个5次，则反一股价可以从30涨到200多
30*(1.5^5)=227
看来这种机会不太可能