※ 引述《AK47shoot (AK47)》之铭言：
: 大家好，程式交易这几年非常风行，一堆讲座,课程，也有人卖策略或是租策略，
: 主要商品是期货，但其他像是汇率,股票也都有人做。
: 本人接触半年，有跟一些做程式交易的人聊天，
: 有听高手说:实单交易半年，90%的程式都是赔钱的。
: 一般人操作，90%赔钱很正常，
: 但程式交易有资料分析的优势，下单速度快，不会有人为的情绪.......
: 即使如此，实单交易竟然跟一般散户一样，有90%是赔钱的 ???
基本上卖策略或租策略的，如果你信、赔钱就是正常，
如果他租你的策略真的像"看起来"的回测绩效一样好、借钱欧印就好；
租策略的随便弄个overfitting的神绩效，再把程式码锁起来，
让一堆人租来做梦半年，结果MDD狂破直接亏成狗。
至于自己写的也还是同样问题，如何验证策略过去绩效能延续到未来？
就是要把一堆东西都考虑进去，策略适应性越高、能持续到未来的机会就越大；
最佳化标准要用哪个？netprofit/MDD、sharp ratio、K ratio....等
呈现结果是参数高原or参数孤岛？PF多少？曲线怎么跑的.....等
手续费滑价该怎么设？有没有不小心参考到未来的参数？
walk forward analysis绩效如何？有没有至少五成以上？
最后backtesting做完后还要再做一阵子Forward testing。
全部测完都符合标准，这只策略能用"一阵子"的可能性就算满高了，
最理想的就是你有多个不同逻辑的策略、并同时交易多个关联性低的市场；
比起单策略单市场大赚大赔，可以达到大部分走势都稳定小赚的程度。
构建完后，接着你差不多就可以开始想：
该怎么判断一只程式已经失效？或这只是暂时获利回档而已？
这又是另外一个故事了.............
能确定的是即使现在能用的，未来也会随着时间失效，
认为有某支程式是圣杯能永远赚钱是不切实际的想法；
当然像James Simons的Medallion fund那种我就不知道了....。