刚好小弟我硕士论文有过类似的需求
我给你一点我自己经验
以下自己经验谈
当年我是MSCI指数一共48个国家主要指数
而且教授要求要走20年并且分日、月、年
为了蒐集这48个国家，我跑遍了台湾大学
只要有买类似数据库的，我都硬著头皮去借
最后从几间数据库凑起来刚好凑满48间
如果你真的要凑满要有全省跑透透精神
目前经验先找针对商学院较为有名的学校为第一阶段
第二阶段转往理工类学校
多利用各学校图书馆的电子数据库简介
这样可以减少很多时间
我当年最后是靠中山、清大、交大、Yahoo finance
Bloomberg凑满的。
你可以从这几个方面开始着手
我印象最深刻的交大的Datastream跟Compustat
这个资料非常丰富，但是那时候是一片片光盘
我在那边看了一个下午，抓了一下午的资料
现在不知道还能不能用，因为规定跟时代都不一样了
愿意的话你可以去找有买那两套软件版权的学校借
大概就是这样